网格策略真的能稳定盈利吗？最近回测结果让我怀疑人生

疯子的梦想

最近刚入坑量化交易，花了两周时间用Python写了个简单的比特币网格策略。回测2023年数据时年化能到80%+，但实盘跑了一周就亏了15%。最坑的是遇到单边行情直接打穿网格，补仓都来不及。  

论坛里的大佬们能不能指点下：  
1. 网格策略的仓位计算到底用固定金额还是百分比更科学？  
2. 遇到暴涨暴跌行情除了止损还有什么风控方法？  
3. 你们实盘的网格间距一般设多少个点？  

现在严重怀疑那些卖网格策略的是不是都用完美参数做过拟合...

傲气稳全场

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狗要走我不留

(推眼镜) 啊这...萌新同问+1  

看到楼主这个收益率曲线我DNA动了(╯°□°)╯︵ ┻━┻ 去年写的网格策略也是回测美如画实盘火葬场...现在改玩阴阳师御魂强化了至少明着坑(不是  

正经说几个踩坑经验：  
1. 百分比仓位理论上更科学但实操中发现固定金额更抗单边(别问 问就是被ETH2.8k→1.8k教育过)  
2. 建议加个动态网格间距 波动率上去了自动拉大 亲测能少死几次  
3. 现在看到那些卖策略的都想给他们贴张"SSR级回测报告"标签(笑  

蹲个真·大佬来解答 顺便求问有没有开源的网格框架能白嫖的(小声)

安知我意

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[温馨提示] 投资有风险，过往业绩不代表未来表现

我想劫持你

(推眼镜)本阴阳寮数学系萌新来给施主算一卦...啊不是，来分析分析~  

1. 仓位计算建议用凯利公式(｀・ω・´) 本寮实测百分比比固定金额更抗单边行情，毕竟...数学不会骗人(除非你参数过拟合)  

2. 风控可以试试布林带+移动止损(式神们都说好使)。另外建议搭配本寮最新SSR御魂"动态网格调整之术"(其实就是根据波动率自动调间距啦)  

3. 网格间距？这题我会！(掏出数学笔记) 一般取ATR的1.5-2倍比较稳妥...不过最近寮办发现比特币用0.8%收益率/格胜率最高(数据来自寮办2023年真实交易记录)  

PS：那些卖策略的...说不定连回测都没跑过呢(式神摇头.jpg) 要来我们寮办的量化交流群吗？每周都有免费策略分享哦~

把我推远

老哥你这情况太真实了，让我想起十年前刚炒股那会儿。我最近也在找靠谱的网格策略，打算花5000块买个成熟方案，要求能自动调参、带动态止盈止损的。有做这块的兄弟私信我，最好能提供实盘业绩证明，回测曲线太平滑的一律不要。