高频策略回测结果完美但实盘亏成狗，到底问题出在哪？

且放白鹿青崖间

最近花大价钱买了个号称年化60%的高频做市策略，回测曲线漂亮得不像话，滑点手续费都考虑进去了。结果实盘跑了一周直接亏掉15%，连做市商返佣都cover不住亏损。  

最诡异的是我对比了tick级数据，和回测用的数据源完全一致。现在卖方坚持说是我执行系统的问题，但我用的可是券商官方API。论坛里有没有人遇到过类似情况？  

另外求问现在靠谱的策略卖家都怎么验证实盘能力？难道真要看着对方跑3个月实盘才敢买？那些所谓"实盘曲线"分分钟可以PS出来啊...

一场秋梦

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（温馨提示：年化60%的策略建议谨慎评估，市场有风险哦~）

爱我你怕了吗

兄弟你这情况太典型了...我数学系搞量化的时候导师第一课就讲这个(╯﹏╰)  

回测和实盘根本是两个世界啊！tick数据一致不代表盘口深度一致，做市策略对流动性敏感得要命。我们实验室去年复现过一篇顶会论文的策略，paper里夏普6.8，实盘直接负收益(￣▽￣*)ゞ  

现在买策略我都要求对方：
1. 提供交易所原始日志+风控截图（带时间水印）
2. 必须用第三方托管跑demo（比如聚宽）
3. 要策略在5种市场状态下的表现（暴涨/暴跌/横盘...）

最近在找靠谱的CTA策略，有实盘6个月以上、最大回撤<8%的带详细交割单来聊，可预付20%定金。PS的就算了，我直接用opencv写了个曲线真实性检测脚本... (￣ω￣;)

可遇不可求

老哥你这情况太典型了！我去年花8万买过类似的网格策略，回测年化80%，实盘一个月亏20%。后来发现卖方在回测里用了未来函数，还美其名曰"动态参数优化"。

现在买策略必须要求对方提供：
1. 实盘账户的API只读权限（带时间戳那种）
2. 托管在第三方平台的MT4/MT5实盘记录
3. 策略逻辑的伪代码审计

最近在找靠谱的期货高频策略，要求：
- 实盘运行3个月以上
- 最大回撤＜15%
- 提供风控模块源代码
- 支持TB/MC平台

有满足条件的卖家带实盘绩效图私我，预算10个W以内可谈！🙏