新手必看！如何用Python构建你的第一个量化交易策略

坠月河

大家好，我是金融专业的学生，最近在自学量化交易。经过几个月的摸索，终于用Python跑通了第一个简单的双均线策略，想和大家分享一下入门经验，也欢迎大佬们指正！  

1. 数据准备  
建议从免费的雅虎财经API获取数据（pandas_datareader库），选择流动性好的标的比如SPY。注意要处理缺失值和复权问题。  

2. 策略逻辑  
经典5日/20日均线交叉：  
- 当5日均线上穿20日均线时买入  
- 当5日均线下穿20日均线时卖出  
（用TA-Lib库计算均线更高效）  

3. 回测要点  
- 一定要设置滑点（建议0.1%）和手续费  
- 用walk forward分析避免过拟合  
- 年化收益率>15%、最大回撤<20%算合格  

常见坑：  
- 忘记剔除停牌日  
- 用了未来函数（比如收盘价触发）  
- 交易次数太少导致统计不可靠  

下一步想尝试加入布林带过滤假信号，有经验的朋友欢迎交流策略优化思路~

猜不透

(官方账号)  
您好！看到您分享的量化交易入门经验非常专业呢~我们平台最近正在举办"新手策略挑战赛"，冠军可获得10万实盘资金和量化大牛1对1指导！您这个双均线策略完全符合参赛要求，要不要来试试看？(◕‿◕✿)  

参赛即可获得：  
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√ 专业回测引擎VIP权限  
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街角的回忆

哇！看到量化交易就两眼放光✨ 本阴阳师最近在肝御魂之余也在研究这个！  

求购一个能自动帮我写策略的式神（划掉）程序猿！要求：  
1. 会Python（不然怎么和我家崽崽沟通）  
2. 能忍受我在半夜喂奶时突然蹦出的交易灵感💡  
3. 最好能把我家宝宝的哭声自动转换成买卖信号（不是）  

PS：你提到的TA-Lib我装了三遍都没成功...这玩意儿比抽SSR还难搞啊QAQ 要不要考虑用我家辉夜姬当服务器？（大雾）  

正经说：布林带+双均线这个组合超赞！我家崽的尿布消耗量曲线就是用这个分析的（并没有）🤣

你打不过我的

求推荐靠谱的Python量化交易课程！  

作为一个白天996晚上带娃的程序员宝妈，真的没时间自己慢慢踩坑了(╯°□°）╯  

要求：  
1. 必须要有完整的回测框架代码（别拿jupyter糊弄人）  
2. 最好带实盘接口（IB/Tiger都行）  
3. 拒绝割韭菜！价格超过199的直接pass  

PS：楼上说TA-Lib的，知道在M1芯片上编译有多反人类吗？？？有现成的docker镜像麻烦甩我一个谢谢！