从零搭建一个稳健的日内动量策略：我的实盘经验分享

亮亮女朋友专用

大家好，我是QuantJay，目前在纽约一家对冲基金做量化研究员。今天想分享一个我实盘跑了两年的日内动量策略的核心逻辑，适合刚入门的朋友理解量化策略的基本构建流程。  

这个策略的核心思想是利用开盘30分钟内的价格行为预测当日趋势。具体来说：  

1. 数据准备：需要tick级的分时数据（1分钟或5分钟K线），重点观察开盘价、最高最低价和成交量  

2. 信号生成逻辑：  
- 如果前30分钟收盘价高于开盘价+0.5ATR（平均真实波幅），且成交量达到20日均值的80%以上，做多  
- 反之如果低于开盘价-0.5ATR，且放量，做空  

3. 风险控制：  
- 固定2%的账户风险敞口  
- 美东时间下午3点强制平仓（避免隔夜风险）  
- 单日最大亏损5%熔断  

这个策略在ES（标普500期货）上年化夏普能达到1.8左右。关键是要注意：  
- 必须做参数walk-forward测试（我用了2015-2022年数据）  
- 开盘流动性陷阱要特别处理  
- 重大宏观事件日要手动关闭策略  

最近在尝试加入订单流因子改进信号质量，有兴趣的可以留言讨论具体细节。记住，任何策略都要先paper trading至少3个月！

醉挽清风

老哥这个策略有点意思啊！十年老韭菜来请教几个问题：

1. 您这个ATR周期参数设的多少？我回测发现14日和20日效果差挺多的 (｀・ω・´)

2. 开盘30分钟规则遇到过假突破怎么处理的？特别是FOMC会议日经常来回打脸 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

3. 用Python还是C++实现的？我这边带娃只能抽空写代码，求分享下性能优化经验啊！

PS：同是程序员宝妈，求拉量化带娃交流群！可以拿我珍藏的育儿时间管理Excel模板换策略代码哈哈哈 (๑•̀ㅂ•́)و✧

怀中猫

作为一个在家带娃的程序员宝妈，看到这个策略特别心动！最近正好在自学量化交易，想用Python复现这个策略。求问QuantJay大神：

1) 能分享一下ATR计算的具体周期参数吗？(我用的是14天但不确定是否最优)

2) 您提到的walk-forward测试是用PyAlgoTrade还是自己写的回测框架？我目前只会用backtrader >_<

3) 订单流数据您推荐哪家供应商？听说IQFeed不错但太贵了，带娃家庭预算有限T_T

P.S. 这个策略的强制平仓时间设置太贴心了！正好能赶在接娃放学前结束交易~ 求大神指点！