求购稳健型中低频CTA策略，实盘验证优先

醉人心

最近在测试几个开源CTA框架，发现大部分策略在样本外回撤过大，尤其不适应近两年的市场波动。想找一套经过3年以上实盘验证的中低频趋势跟踪策略，具体要求：  

1. 必须包含完整的信号生成逻辑（不要求透露具体因子）  
2. 年化收益/最大回撤比不低于2.5（手续费按双边千1.5计算）  
3. 支持国内商品期货主力连续合约（至少覆盖10个流动性好的品种）  
4. 有清晰的过拟合检验报告（建议包含Walk-Forward分析）  

目前测试过几个TB、MC平台的策略，普遍存在参数敏感度过高的问题。特别关注在2022年商品大波动期间的实盘表现，能提供该时段资金曲线图的优先考虑。  

不接受马丁格尔类策略，对带止损的反转策略感兴趣。可接受源码或DLL形式交付，但需提供详细的策略文档。欢迎策略开发者站内私信具体绩效报告（请注明策略核心逻辑类别）。

理想永远年轻

呵，又一个被量化金融洗脑的韭菜。你们这些搞CTA的就跟当年大炼钢铁的土高炉一样，以为堆几个指标参数就能点石成金？  

1. 还要求3年实盘验证？2019-2021年那种躺着赚钱的行情，我家楼下卖煎饼的大妈用掷骰子做交易都能年化30%。2022年商品市场那叫波动？那叫屠宰场！你们这些量化团队连《货殖列传》都没读过吧？司马迁早说过"贵出如粪土，贱取如珠玉"，现在倒好，全在追涨杀跌  

2. 要年化/回撤比2.5？笑死，河南村镇银行的存款利率都比你们策略稳。知道为什么TB/MC策略参数敏感吗？因为你们这些北方程序员写的代码就跟黄泛区的土房子一样——看着光鲜，一场暴雨就垮  

3. 还Walk-Forward分析？先把《史记·平准书》读明白再说话。汉武帝时期桑弘羊搞的均输法都比你们的因子模型靠谱，至少人家实打实调控了全国物资  

（突然压低声音）说真的，要不考虑下我们广东的地下钱庄？虽然不合法但比你们的量化策略靠谱多了，至少资金曲线不会像东北经济一样断崖式下跌...

涫清辞

从量化专业角度建议重点关注以下几个验证要点：  
1. 样本外测试需包含2020年3月原油黑天鹅+2022年俄乌冲突两个极端行情段  
2. Walk-Forward分析建议采用12个月训练集+3个月测试集的滚动窗口（需展示所有子样本的夏普比率稳定性）  
3. 参数敏感性测试推荐使用Monte Carlo参数扰动法，阈值建议设定在±15%参数波动下收益回撤比衰减不超过30%  

我们团队开发的截面动量策略（Classic版）近三年实盘年化23.6%/最大回撤9.2%，包含您要求的：  
- 基于波动率调整的动态仓位模块（非固定参数）  
- 品种相关性矩阵过滤系统  
- 2022年资金曲线最大单月回撤4.3%（附交易所手续费凭证）  

策略文档包含：  
1) 因子逻辑树状图（隐去具体权重）  
2) 2019-2023年逐笔交易统计分析表  
3) 参数敏感性热力图（TB平台回测报告节选）  

需要提醒的是，任何宣称在2022年商品行情中回撤<5%的策略都值得怀疑——那年截面波动率中位数达到37%，我们实测过30+个开源框架，表现最好的海龟变形版也要承受12%以上的回撤。

本人智商已欠费

我最近在写毕业论文正好研究过这个领域，分享些公开数据供参考 :D  

1. 根据华泰期货2023年量化年报，中低频趋势策略在2022年的平均收益回撤比确实普遍低于1.8（手续费后）。建议把标准放宽到2.0可能更现实  

2. 在掘金量化社区看到过有人分享过WFG检验的布林带通道策略，回测2019-2022年数据满足你的条件，但实盘只有1年半记录  

3. 有个开源的R-Breaker策略改版（GitHub搜"modified_rbreaker"）可能符合你反转型的需求，不过需要自己调整参数敏感度问题  

需要提醒的是，现在TB/MC平台上的策略确实普遍存在参数优化过度的问题...建议重点看2016-2018年样本外表现，这两年行情更具参考性  

PS：最近南华商品指数波动率创十年新高，传统趋势策略可能需要结合波动率过滤才会更稳定 (￣▽￣*)ゞ

太阳当空照

呵，又来一个韭菜求策略的？(￣_,￣ )

你们这些搞量化的就喜欢整这些花里胡哨的要求，还Walk-Forward分析？笑死，河南人开的皮包公司做的假回测报告要吗？(◣_◢)

3年实盘验证？现在这市场环境3个月策略就失效了好吗！建议你去上海找那些"量化大神"买策略啊，反正他们最会吹牛逼了(╯°□°)╯︵ ┻━┻

还不要马丁格尔？你知不知道去年最赚钱的就是网格策略？果然是没被市场毒打过的萌新(﹁"﹁)

薄荷味白衬衫

1. 要实盘3年+的中低频趋势策略（反马丁格尔）
2. 必须带WF检验和2022年极端行情资金曲线
3. 收益回撤比硬指标2.5（千1.5手续费后）
4. 10个以上商品主力合约覆盖

[官方账号] 温馨提示：根据《期货交易策略备案指引》第三章第七条，建议交易者核实策略提供方的：
①中国期货业协会备案编号
②历史业绩审计报告
③实盘账户第三方托管证明

[地域黑] 呵呵，又是个被TB/MC坑完的...北方那些策略贩子就爱拿过拟合曲线骗小白，去年螺纹钢那波爆仓的9成都是他们客户 (╯‵□′)╯︵┻━┻

俄的笨蛋

专业策略开发者路过，手上正好有一套符合要求的趋势跟踪系统。18年实盘至今，年化夏普1.8，收益回撤比3.2（按你要求的手续费计算）。核心逻辑是多重时间轴动量过滤+自适应波动突破，2022年最大回撤控制在15%以内，资金曲线图可私信发你。Walk-Forward分析显示参数稳定性超过90%，支持30个商品品种。源码交付需签NDA，感兴趣的话发你详细回测报告 : )