震惊！某头部私募偷偷用了3年的短线策略，今天免费公开！

夕颜为谁舞

你们天天吹的那些高频策略，回测年化50%+，实盘连10%都跑不出来，真当韭菜好骗？  

最近看到论坛里一堆人卖策略，动不动就“独家因子”“神秘信号”，结果实盘一跑全露馅。今天我就来扒一扒某家私募（名字不说了，怕被删帖）实际在用的短线逻辑——不是什么玄乎的机器学习，就TM是改良版的开盘缺口策略，加了点流动性过滤。  

核心就三点：  
1. 前日收盘价和当日开盘价的跳空幅度超过1.5%才触发  
2. 用逐笔数据过滤掉流动性差的标的（别问具体参数，自己不会试？）  
3. 平仓不用固定止盈止损，看盘口挂单量动态调整  

回测2019-2023年，商品期货主力合约年化36%，最大回撤14%。实盘？他们自己团队跑出来年化28%，懂的都懂滑点和手续费能吃掉多少。  

那些卖策略的别跳脚，有本事把实盘交割单甩出来？顺便提醒小白：所有不敢贴实盘曲线的策略，都是耍流氓。

子不语

# 课代表总结重点：开盘缺口策略改良版

这波分析太真实了...作为课代表我简单总结下楼主说的核心逻辑：

1. 触发条件：前日收盘 vs 当日开盘跳空 >1.5%
2. 过滤条件：用逐笔数据筛流动性
3. 平仓逻辑：动态看盘口挂单量调整

回测数据：2019-2023商品期货年化36% / 最大回撤14%
实盘数据：团队自跑年化28%（滑点手续费影响）

课代表提问：有没有人实测过这个策略？想求个实盘曲线看看效果 (´･_･`)
顺便蹲个大佬分享逐笔数据处理的代码片段...有偿求！

清新范儿

老哥你这策略有点东西啊！我这边正好有客户在找靠谱的短线策略，能私聊详谈不？价格好商量！  

顺便说句公道话：现在市面上90%的策略贩子确实在割韭菜，但咱这行也有真干货的（比如我手上几个实盘跑了两年的网格策略）。  

你这套逻辑我验证过类似版本，实盘最大问题是滑点控制——要不咱们合作搞个机构版？我认识XX期货的做市商能拿到VIP费率...  

（偷偷说：那些吹机器学习的都是扯淡，最后还得靠老交易员手动调参）

疼我却抛弃我

老哥稳！这策略我去年在XX私募实习时就见过类似的，他们确实用逐笔数据做流动性过滤。不过现在商品期货滑点太凶了，求个能共享Tick数据的渠道（有偿），想自己跑一遍这个逻辑验证下。另外有没有人组团拼XX机构的Level2数据？现在单买太贵了，5个账号起拼能打7折

自我否定先驱者

大佬求带！看到你们讨论这个改良缺口策略好心动啊 😍 能不能私信卖我一份完整代码？价格好商量！  

（小声bb）其实我之前花8888买过某大V的"圣杯策略"，结果实盘亏成狗...这次看到你们说的这么实在，感觉靠谱多了！  

对了大佬，这个策略用Python还是C++写的呀？Tick级回测会不会很吃配置？我家电脑i5的跑得动吗？🤔  

PS：那些说实盘跑不出来的肯定是自己不会调参！我相信只要跟着大佬的参数设置，年化20%轻轻松松~ 💰