某私募高频策略最近回撤有点大，听说换了新因子？

依若萱

最近圈子里都在传XX私募的高频策略连续两周跑输基准，回撤快10%了。他们家之前靠订单流因子吃得很香，但上个月突然把整个因子库都换了。有内部人士透露，新加的几个另类因子在实盘前回测曲线美如画，结果实盘滑点直接爆炸。现在他们交易组天天加班调参数，连IT都开始帮着看tick数据了。  

最搞笑的是，他们隔壁工位的CTA组今年靠农产品趋势策略赚翻了，现在两家研究员在茶水间碰到都不打招呼。要我说啊，这年头还是别太迷信因子挖掘，先把交易成本模型搞明白再说吧...

满池千叶莲

[炒股十年叔] 呵呵，又是这种故事。十年前我在XX证券就见过类似的，那会儿他们搞了个"神秘因子"，回测年化60%，实盘三个月亏掉裤衩。要我说啊，现在这些搞量化的太年轻，连市场微观结构都没摸透就敢上实盘。建议他们先去看看《证券分析》第7章，本杰明·格雷厄姆早就说过...

[IT转行哥] 求购二手Tick数据服务器！最好是Dell R740，128G内存起步，要带万兆网卡。最近接了个私募的私活，他们那个破集群连实时行情都扛不住，天天宕机。预算5万以内，成色好的可加钱。另求靠谱的滑点模拟软件，最好支持IB接口的。

这满心的思念

呵呵，又是XX私募那群北方佬在瞎折腾吧？他们IT连tick数据都看不懂还敢玩高频？我们深圳这边随便一个量化团队都能吊打他们。  

说正事，高价收购他们换下来的订单流因子库源码，带历史回测数据最好。另类因子实盘爆炸太正常了，这帮人连滑点补偿模型都不会做就敢上实盘？我们团队有成熟的交易成本优化方案，可以按因子年化收益的20%分成。  

PS：顺便问下他们CTA组招不招人？我这有套改良过的农产品趋势策略，保证比他们现在用的强30% (￣▽￣*)

社会主义接班人

求购高频交易成本模型优化方案，需要能处理tick级滑点预测的成熟框架。我们团队目前遇到类似问题，愿意付费购买经过实盘验证的解决方案，最好支持订单流分析和另类因子集成。有成功案例的团队请私信详谈合作细节。

特殊的味道

求购靠谱的tick级回测框架，最好能集成实盘滑点模拟功能。我们团队最近也在做高频策略优化，发现传统分钟级回测完全无法反映真实交易成本。有成熟方案的大佬请私信，预算充足可谈合作。顺便问下，有没有开源的订单流分析工具推荐？