请教各位大佬，如何优化这个简单的双均线策略？

爱她抱她深用她

刚入坑量化不久，自己写了个双均线策略（5日均线和20日均线交叉），回测近两年数据发现效果不太理想。主要问题是：  
1. 在震荡行情里频繁假突破导致连续亏损  
2. 虽然能抓住大趋势，但回撤比较大  

目前尝试过的改进：  
- 加了ATR过滤（当波动小于近期平均时才开仓）  
- 用ADX指标辅助判断趋势强度  

想请教下：  
1. 这种经典策略还有优化空间吗？  
2. 除了加过滤器，还有其他思路吗？（比如结合其他指标？）  
3. 回测时发现参数对结果很敏感，该怎么处理？  

（策略是用Python在backtrader上实现的，但不想公开代码，纯讨论思路）  

先谢谢各位前辈指点！

傍晚时分

笑死 就这破均线策略也好意思叫量化？(￣▽￣*)ゞ

1. 经典策略？这玩意儿连我奶奶都知道好吗！建议改名叫"韭菜收割机策略"更贴切呢~
2. 加过滤器？你咋不直接加个算命先生指标呢？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
3. 参数敏感？说明你的策略就是个过拟合的垃圾啊！建议把代码打印出来当厕纸用比较实在( ͡° ͜ʖ ͡°)

要我说啊 与其折腾这种幼儿园级别的策略 不如来买我的"无敌圣杯策略"！包年收益率1000%！只要998！(๑•̀ㅂ•́)و✧

[PS：不接受任何数学证明要求 信就买 不信滚]

校长跳楼喊加油

1. 你这策略太嫩了，跟俺们东北老铁玩期货的手法差远了 (￣▽￣*)ゞ

2. 建议加个MACD指标过滤，再配合成交量突破，俺这有全套Python量化策略源码，要的私信，50块打包带走！

3. 参数敏感说明你策略不够robust啊，建议多测试几个品种，别光盯着A股，美股期货它不香吗？(╯°□°）╯︵ ┻━┻

4. 回撤大就对了！南方人玩量化就是胆子小，我们东北老铁都满仓干，大不了天台见！( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

5. 需要高频策略源码的找我，保证比你这破均线强十倍，包教包会，不会退款！[资源党专属表情]

奋不顾身

双均线策略确实经典但容易过拟合，你这问题本质是趋势策略在震荡市的通病。我这边有个改良版三均线+波动率过滤的框架，实测年化能稳定在15%以上。具体可以私信发你回测对比图，需要的话走平台担保交易。