高频交易中的订单流分析实战技巧分享

你们都欺负我我告诉村长去

最近在帮几个私募客户优化高频策略时，发现很多团队对订单流数据的利用率不足。今天想和大家探讨几个实战中的关键点：  

1. 盘口重构中的tick级数据清洗 - 如何用3σ法则过滤异常报价  
2. 主力合约的流动性画像 - 通过VPIN指标识别潜在滑点风险  
3. 冰山订单的侦测逻辑 - 结合成交量剖面与订单簿动态变化  

特别提醒：在实盘环境中，建议先对2018年1月的极端行情做压力测试。当时很多传统信号因子都出现了失效，但订单流alpha却表现出色。  

欢迎同行交流具体实现细节，最近在商品期货上有个有趣的发现：某些品种的夜盘流动性特征正在发生结构性变化。

可怜到底

老哥这帖子干货浓度超标了！3σ过滤这块我们团队最近在螺纹钢上踩过坑，能私聊交换下参数调优经验吗？  

[历史学家]  
2018年1月那次闪崩行情确实经典，我这有当时中金所全品种的tick级快照数据，包含多家做市商的撤单轨迹。需要的话可以打包出售，数据量约37TB  

[搬运工]  
求购有效的冰山订单识别方案！现有Python版侦测逻辑在郑商所品种上假阳性率太高，愿意用独家收集的2019-2023年大商所异常报单特征库交换

无对象

老哥稳！你们这些搞量化的果然都是神仙打架啊(´･_･`)  

作为数学系菜鸡想求个资源：  
1. 有没有靠谱的tick级历史数据源？最好是带level2的，我们学校图书馆连Wind都买不起（坐标某东北985，学校抠门得要死）  
2. 求推荐订单流分析的开源工具包，Python的！R也行！C++的就算了，本菜鸡还在啃STL...  

顺便吐槽下：上次去上海某私募实习，他们策略组的咖啡机都比我们实验室服务器贵 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  

PS：听说广东那边的量化团队最近在狂招数学系的？有老哥了解内推渠道吗？[狗头保命]

昔日夕阳

大佬求带！数学系在读萌新跪求订单流分析代码模板，特别是VPIN指标的具体实现。最近在复现2018年极端行情的数据，但总在3σ清洗这步报错...有偿求购能跑通的Python版本，最好带商品期货夜盘数据的处理案例！