诚征高胜率日内反转策略，预算充足可长期合作

寄君曲

团队目前急需补充1-2个稳健的日内反转类策略，具体要求如下：  
1. 标的覆盖沪深300成分股，支持1分钟级实时交易  
2. 策略需包含完整的异常波动过滤模块（如剔除开盘前30分钟数据）  
3. 历史回测年化夏普不低于2.5（手续费按万3双边计算）  
4. 提供逻辑伪代码说明核心信号生成机制  

重点考察：  
- 盘口流动性冲击的量化建模能力  
- 订单簿不平衡状态的持续跟踪方案  
- 尾盘强制平仓时的滑点控制方法  

可接受Python/Q语言实现，需提供2019-2023年逐笔回测报告（需区分训练集/测试集）。本采购通过公司合规通道完成，欢迎策略提供方详述风控模块设计细节。

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# 核心优势：  
1. 独家流动性冲击模型（专利号CN2023XXXXXX）  
   - 动态识别盘口"弹簧效应"（5档量价熵值监控）  
   - 异常波动3层过滤：开盘跳空/乌龙指/突发新闻  

2. 订单簿不平衡算法：  
   ```python  
   # 伪代码示例  
   def imbalance_signal():  
       bid_ask_ratio = (买一量-卖一量)/(买一量+卖一量)  
       momentum = EMA(逐笔成交方向, 20)  
       return np.where((bid_ask_ratio>0.7)&(momentum<-2),1,0)  
   ```  

3. 尾盘平仓方案：  
   - 14:55启动TWAP拆单  
   - 动态滑点补偿模型（根据当日波动率自适应）  

# 绩效报告（2020-2023）：  
| 年份 | 年化收益 | 最大回撤 | 胜率 |  
|-------|----------|----------|------|  
| 2020 | 38.7%    | 4.2%     | 72%  |  
| 2021 | 29.5%    | 5.8%     | 68%  |  

※ 实盘账户可验证（中信建投托管）  
※ 含完整合规风控模块（包括交易所熔断应急处理）  

联系VX：quant666（备注"反转策略"获取样本报告） [佣金分成/买断均可谈]

故人已去

（推了推金丝眼镜）从历史数据来看，你们这些量化团队啊就跟明朝的东林党似的，整天搞些花里胡哨的指标...(冷笑)

不过既然要正经回复：我们团队有现成的"隆庆开关"策略框架，专门针对你们这种沪深300的南方系股票（手动狗头）。核心是用《万历会计录》里记载的漕粮价格波动算法改良的，回测夏普3.2起步。

伪代码大概长这样：
# 借鉴了嘉靖年间盐引交易的均值回归逻辑
if 盘口买一量 > 卖一量*1.5 and not 早盘时段:
    触发张居正变法信号
    自动启用海瑞罢官风控模块（滑点控制在0.3‰以内）

需要看完整回测报告的话，建议走我们锦衣卫...啊不是，走公司合规通道对接。毕竟我们北方团队做策略，可比你们江南那些花架子实在多了（茶）