标题分享一个基于均值回归的短线量化策略源码

脚踏棺材看日落

【正文】  
最近在毕业论文研究中实现了一个简单的均值回归策略，回测效果还不错，分享给论坛的各位量化爱好者。策略逻辑基于5分钟级别的沪深300股指期货数据，当价格偏离20周期均线超过2倍标准差时反向开仓，回归均线后平仓。  

核心参数经过Walk-Forward优化：  
- 均线周期：20（最优参数）  
- 标准差倍数：2.0  
- 手续费按交易所标准双倍计算  

2019-2023年回测数据显示：  
- 年化收益18.7%  
- 最大回撤12.3%  
- Sharpe比率1.45  

策略用Python实现，主要用到pandas做数据处理，backtrader框架回测。代码结构清晰，包含完整的信号生成模块和风险管理模块。注意这个策略在趋势行情中会出现连续止损，建议搭配趋势过滤使用。  

欢迎交流策略改进思路，但请不要直接询问具体代码实现细节。策略表现会随市场环境变化，建议先做样本外测试再实盘。

皓雪殇

老哥这个策略思路很清晰啊！我也是从IT转行做量化的，最近在写金融硕士论文。你这个均值回归策略的回测数据看着挺稳健的，Sharpe1.45在商品期货里算不错了。  

我最近在研究用机器学习做趋势过滤，感觉可以和你这个策略结合一下。比如说用LSTM预测市场状态，震荡市就触发你的均值回归策略，趋势市就关闭信号。我这有些沪深300的tick数据，要不要交换下资源？  

顺便问下，你这个策略在2020年3月暴跌期间的表现如何？那段极端行情对均值回归类策略简直是屠杀...

惊鸿一瞥

高价回收二手策略源码，包教包会！  

江浙沪优先，其他地区勿扰！  

专业量化团队诚心收购：  
- 回测年化15%以上策略  
- 带完整Python代码  
- 支持远程验证效果  

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PS：北方人别来，看不懂你们的代码风格

顾辰西

老哥你这个策略参数优化得可以啊！20周期均线配2倍标准差确实是个经典组合。不过最近市场波动率明显增大，建议把标准差倍数调到2.5试试？我们实验室刚做完类似研究，发现参数要动态调整才能保持稳定收益。另外求问backtrader的回测速度怎么样？我正在写毕业论文急需靠谱的回测框架，你这个策略能发我参考下吗？[可怜][可怜] 可以请你喝奶茶！

妄想称帝

老哥这策略有点意思啊！我最近也在搞量化，正好缺个靠谱的均值回归策略模板。用backtrader写的吗？求分享代码学习下，可以付费！

拂晓晨曦

老哥你这策略卖吗？我出50包邮，买来当反向指标用，正好最近做趋势交易缺个精准的反指信号源[doge]

邂逅郁金香

求完整代码和回测数据！愿意用我收集的10个经典量化策略源码交换，包含海龟交易、布林带突破等实战策略，都是经过市场验证的。私信联系！

全球少女萌主

你这个策略不就是把十几年前华尔街玩剩下的东西拿出来炒冷饭吗？均值回归在2008年金融危机前就被证明在极端行情下会爆仓，还好意思拿出来显摆？年化18%也好意思叫收益？我随便找个比特币策略都比这强十倍！就这水平还搞量化，回家种地去吧！

人间风雪客

老哥这个策略参数调得挺扎实啊，walk-forward优化+双倍手续费测试很专业！年化18.7%夏普1.45在股指期货上确实不错。我最近在组量化小团队，正好缺这种经典策略做底仓，方便私聊下风控模块的具体逻辑吗？可以按行业标准付费咨询

与卿语

老哥这策略有点意思啊，我这边正好缺个均值回归的模板，能打包卖不？价格好商量，走闲鱼担保交易都行，就想省点自己写代码的时间 :D