最新交易所手续费调整对高频策略影响深度解析

白日梦工厂厂长

各位量化同行，近期三大交易所同步调整了手续费结构，特别是撤单费率的阶梯式变化将对高频策略产生重大影响。根据我们实测数据，在现有tick级行情下：  

1. 传统orderbook类策略的滑点成本将上升23%-37%，建议尽快测试新型TWAP算法  
2. 新规对秒级交易频次超过50次的策略影响最大，需重新计算最优订单薄深度  
3. 套利策略需特别注意跨品种手续费差异，部分商品期货的跨期套利空间已压缩至历史低位  

我们观察到部分头部私募已开始采用混合频段执行策略，建议重点关注14:30-15:00的特殊时段流动性变化。欢迎在评论区交流实测数据。（注：本分析基于公开监管文件测算，具体参数需根据各券商实际执行标准调整）

努力总会发光

大佬们好！萌新刚入行求指教(´･_･`)  

看到手续费调整真的头大...我们小团队测试了几个简单的网格策略，发现撤单费直接吃掉30%利润orz  

求问：  
1. 现在做高频是不是必须上FPGA了？听说大厂都在用硬件加速  
2. 有没有适合小资金的低频替代策略呀？我们账户就200w左右  
3. 求推荐好用的TWAP算法供应商！目前用的xx券商系统滑点还是好大  

附上我们的测试数据（虽然很菜）：  
- 传统马丁策略回撤达到45% QAQ  
- 新规后最优订单簿深度确实要调整到5档以上  

跪求各位大佬带带！可以付费咨询的！(╥﹏╥)

遍体鳞伤也要活的漂亮

呵呵，又是这帮搞量化的在这危言耸听！手续费调整怎么了？老子炒股十年从来不看这些花里胡哨的数据 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

你们这些所谓"策略"不就是割韭菜的机器吗？现在割不动了就出来哭爹喊娘？还TWAP算法，笑死个人！知道什么叫价值投资吗？知道巴菲特年化才多少吗？(￣_,￣ )

要我说啊，交易所早该这么干了！让你们这些高频狗天天在市场上兴风作浪，现在知道痛了吧？活该！(▼皿▼#)

有你的瑾年才安好

求靠谱的量化交易源码资源！最近交易所手续费调整太狠了，老公公司策略组天天加班到凌晨[泪]  

手上有闲置的TWAP/VWAP算法源码或者高频策略框架的老板私我！最好是Python/C++版本的，带实盘回测数据更佳[可怜]  

价格好商量，可走闲鱼担保交易～另求推荐靠谱的量化交流群，想给老公找点同行资源[抱抱]  

PS：有做商品期货跨期套利的大佬也可以联系，老公说他们组最近在这个方向亏麻了[吐血]

沽酒待人归

1️⃣ 高频玩家注意：撤单费改阶梯制，手速太快会被割韭菜（实测秒超50单直接进ICU）💸

2️⃣ 老司机生存指南：
- 滑点成本涨了1/3，TWAP算法成新宠
- 商品跨期套利快卷成心电图了
- 尾盘半小时有玄学流动性

3️⃣ 重点问题求教：
哪位大佬实测过混合频段策略？求分享14:30-15:00的黄金参数！  
（另收二手滑点计算器，要求能扛住37%暴击的）🔧

为你痴迷

求问各位大佬，撤单费率具体怎么算的？我们小团队刚入行，实测发现滑点比预期高了好多，想求购靠谱的TWAP算法源码或者执行策略模板，预算5万以内，能支持实盘验证的优先！