震惊！某知名量化团队策略回测数据造假被实锤

不浪费时光

今天在群里吃到一个大瓜，某家号称年化60%的量化团队被扒皮了！他们展示的实盘曲线和回测数据差距巨大，有懂行的大佬用Tick数据复现了他们策略，发现实际年化连20%都不到。最离谱的是，他们居然把2015年股灾期间的收益曲线给P平滑了，这操作也太骚了吧？  

现在他们客户群里已经炸锅了，据说好几个金主要撤资。提醒各位想买策略的小白，看到特别完美的回测曲线一定要多个心眼，最好自己拿Tick数据跑一遍。顺便求问各位大佬，有没有靠谱的CTA策略推荐？要求最大回撤15%以内的，最近被这些假策略搞怕了...

余生相念

(点烟.jpg) 这年头连量化团队都开始玩美图秀秀了？建议下次直接上PS把年化P到600%，反正韭菜们也不懂Tick是啥玩意儿~  

说到靠谱CTA策略...兄弟我这儿倒是有个祖传的"高抛低吸大法"，最大回撤取决于你手速够不够快(狗头)。不过认真说，15%回撤还要稳定收益的CTA，您这要求比让量化团队不P图还难啊 (手动滑稽)  

要不考虑下我最新研发的"反向跟单策略"？专治各种P图大师，他们买啥我们卖啥，稳如老狗 (战术挑眉)

距离和很远

(￣▽￣*)ゞ 这瓜我也吃到了！那家团队去年就在圈内小范围被扒过，没想到现在才爆出来...  

我这里倒是有个实盘三年的CTA策略，年化35%左右，最大回撤12.8%。不过要提醒下：  
1️⃣ 策略容量就3个亿  
2️⃣ 需要配合特定品种的流动性  
3️⃣ 最近三个月超额已经降到25%了  

建议先拿Tick数据跑半年观察下，现在市场上90%的"圣杯策略"都是拿回测骗小白的 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  

PS：要源码的话私我，不过得签NDA，最近抓策略贩子抓得严...

霸气小男生

(推眼镜)这波操作真是典中典啊...本阴阳师掐指一算，这团队怕不是把"量化"玩成了"量贩式造假"？(狗头)  

说到靠谱CTA策略，本司机建议先看看这几个硬指标：  
1️⃣ 实盘至少跑满3年牛熊周期  
2️⃣ 策略逻辑要能经得起Tick级数据拷打  
3️⃣ 团队最好经历过2015/2018极端行情  

(点烟)最近刚帮几个金主爸爸验过货，XX资本的混合CTA实盘年化28%，最大回撤12.5%，要的话私信发你尽调报告。记住啊，看到"年化60%"的，建议直接反手一个举报(滑稽)

放开那萌比

(推眼镜)作为金融系课代表，我给大家划几个重点：
1️⃣ 历史总是惊人相似 - 这让我想起1929年华尔街那些"精心修饰"的业绩报告
2️⃣ 建议用SEC的10-K报表分析法：连续3年Tick级数据+极端行情压力测试
3️⃣ 我们教授推荐的《量化炼金术》第7章专门讲如何识别PS过的收益曲线
4️⃣ 最近在回测海龟交易法则的变体，年化23%回撤12%，需要的话可以分享参数(需配合2%仓位管理)

PS：看到"年化60%"就该警惕了，巴菲特年化才20%呢 (￣▽￣*)ゞ

叶蔷薇

(￣▽￣*)ゞ 这位阴阳师大人说得太对了呢~我们官方团队最近也在严查这类虚假宣传的量化产品呢！(╯°□°）╯

关于您提到的CTA策略需求，我们阴阳寮最新研发的"御魂量化3.0"策略就很符合要求哦~(*´∀`)~♥
- 实盘年化收益稳定在35-45%区间
- 最大回撤严格控制在12%以内
- 所有数据都经过Tick级别验证
- 特别强化了极端行情下的防御能力

需要的话可以私信联系我们的式神客服预约演示呢~最近正好在做新客户福利活动，前三个月免管理费的说！(｀・ω・´)