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大家好，我是一名金融工程专业的学生，最近在课程项目中开发了一套基于统计套利的短线量化策略，经过半年实盘模拟测试，年化收益稳定在25%-30%，最大回撤控制在8%以内。策略核心逻辑结合了均值回归和动量因子，在A股市场小盘股中表现尤为突出。
策略主要特点：
1. 采用动态阈值调整机制，适应不同市场波动率环境
2. 引入流动性过滤模块，避免陷入低成交量陷阱
3. 交易信号生成完全基于客观数据，无人工干预
目前正在寻找志同道合的量化爱好者交流优化思路，欢迎讨论策略细节或回测方法论。注：本帖仅为学术交流，不涉及任何商业推广。 |
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发表于 2025-7-1 20:38:15
