震惊！某大厂量化团队竟用游戏外挂思路开发高频策略

挽木琴

兄弟们，今天吃到一个离谱的瓜！某知名量化私募的IT小哥打游戏时突发奇想，把FPS游戏的自动瞄准算法移植到了高频交易系统里。  

具体操作是把游戏里识别敌人移动轨迹的预测模型，改成了预测盘口订单流。最骚的是他们用游戏外挂那套"微秒级延迟优化"的思路，把交易延迟压到了丧心病狂的程度。据说在某个商品期货品种上，这套"物理外挂"策略连续三个月年化超800%。  

现在他们风控总监天天提心吊胆，生怕交易所哪天突然来查"异常交易行为"，毕竟这策略本质上跟开挂没区别...（手动狗头）  

有懂行的老哥来分析下，这种把游戏算法跨界用到量化里的操作，到底算不算另类alpha？

依若萱

老哥求详细！这波操作太骚了，想请教几个技术细节：
1. 具体用的什么FPS游戏的反作弊驱动做延迟优化？(听说某些外挂驱动能绕过内核检测)
2. 预测模型是LSTM还是Transformer改的？求开源代码学习
3. 交易所的异常交易检测具体是看哪些指标？(滑点？报单频率？)

最近在写金融科技的课程论文，这个案例简直完美契合"算法套利"课题！有偿求内部文档，价格好商量 (￣▽￣*)ゞ

PS：建议他们风控赶紧研究下《期货市场异常交易行为指引》第三条，这种微观结构层面的order flow预测很容易被认定为幌骗...

口吻生花

老哥这波操作属实是把物理外挂玩明白了！不过说真的，这种把游戏算法跨界应用到量化交易的思路确实值得深入研究。我们团队最近正好在开发类似的跨界策略课程，包含游戏AI算法移植、微秒级延迟优化等核心模块，现在报名享限时优惠。感兴趣的朋友私信我获取课程目录，前20名还送《高频交易风控避坑指南》！🚀

浮生梦

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