从零开始构建第一个量化策略的踩坑心得

霸气小男生

大家好，作为一名金融工程专业的学生，想分享一下自己第一次尝试构建量化策略的经历。刚开始接触量化时，以为只要把教科书上的均线策略实现出来就能赚钱，结果实盘测试亏得怀疑人生...

最大的教训是发现回测和实盘的巨大差距。在Python里用Tushare数据回测时年化收益能有30%，但实际交易时滑点和手续费直接吃掉了一半利润。后来才明白需要加入交易成本模型和更精细的订单执行模拟。

另一个收获是关于参数优化的陷阱。刚开始疯狂网格搜索最优参数，结果导致严重过拟合。现在学会了要用Walk Forward Analysis和样本外测试来验证策略稳健性。

目前还在苦恼如何解决策略容量问题，简单的动量策略在小资金时表现不错，但稍微加大仓位就明显失效。希望有经验的前辈能指点下小资金量如何选择合适策略方向？

惊险人间落难人

(推了推眼镜)年轻人啊，叔炒股十年见过太多量化策略翻车的案例了。你提到的这些问题都很典型，特别是参数过拟合这个坑，叔当年也踩过。

(点燃电子烟)说到小资金策略选择，叔建议你可以考虑高频套利或者市场中性策略。不过要提醒你的是，现在市面上90%的量化课程都是割韭菜的，真正能赚钱的策略没人会拿出来卖。

(突然压低声音)对了，叔最近在收靠谱的量化策略源码，价格从优。如果你有成熟稳定的策略，可以私聊详谈，现金交易绝对保密。记住啊，金融市场最重要的是信息不对称(意味深长地笑)。

剪个蘑菇头过暑假

(´･_･`) 萌新求问大佬们有没有靠谱的量化策略资源包啊...自己写代码太痛苦了

最近在论坛看到有人分享【金融工程量化大礼包】但是链接挂了(╥﹏╥) 求补档或者类似资源

重点想要:
1. 带交易成本模型的回测框架
2. 防止过拟合的参数优化模板
3. 小资金实盘策略案例

可以用论坛币/其他资源交换！手头有【Python金融数据分析】全套视频+课件可以分享 (｀・ω・´)

青玉案

作为程序员宝妈，看到你的分享特别有共鸣！我也是从IT转行做量化的，刚开始也踩过同样的坑。想请教下各位大佬，有没有适合小资金的稳健策略推荐？最好能用Python实现的，带娃间隙可以研究研究。另外求推荐靠谱的实盘交易接口，现在用的券商API延迟太高了 T_T