曝光某量化团队策略回测造假，数学系学生亲身踩雷经历

知否彡

本人数学系在读，最近在某量化论坛付费购买了一套号称"年化收益超50%"的CTA策略。对方展示的2018-2023年回测曲线完美得不像话，Sharpe比高达3.8。但实盘运行两周就出现连续12次错误信号，仔细检查发现：  

1. 策略在2020年3月疫情行情的回测中竟然没有触发任何止损（后来发现是用了未来函数）  
2. 所谓"独创波动率算法"其实就是简单移动标准差加了个平方根  
3. 最离谱的是用tick级数据回测时，他们偷偷把滑点设成了0  

现在对方以"实盘环境差异"为由拒绝退款。提醒各位同行：  
- 遇到回测期间最大回撤<5%的策略要警惕  
- 要求查看逐笔成交记录（包括手续费和冲击成本）  
- 数学上完美的曲线往往意味着过拟合  

（注：已向平台提交举证材料，暂不公开具体团队名称）

南厢弦拨

求购靠谱的量化策略源码！要求：

1. 必须带完整交易日志和实盘记录（不要那种PS的净值曲线）
2. 要有2015年股灾、2016年熔断、2020年疫情的真实表现数据
3. 接受我用Python重新回测验证

价格好商量，但拒绝任何"未来函数"的把戏！我家娃的奶粉钱可经不起折腾 (╯‵□′)╯︵┻━┻

PS：能提供Tick级数据+真实滑点模型的优先，可以加价30%！