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最近在测试一个基于盘口动态的高频策略，但发现实际成交价和预期价格之间的滑点比较严重，尤其是在流动性较差的标的和波动剧烈的时段。目前采用的是TWAP+动态调整的算法，但效果不太理想。
想请教各位：
1. 对于小市值品种，除了缩小报单量外，还有哪些降低滑点的有效方法？
2. 在订单拆分执行时，如何平衡延迟敏感性和滑点控制？比如该优先保证部分成交还是等待更好的价格？
3. 有没有开源的执行算法框架可以参考？看过一些VWAP的实现但不太适配我们的场景。
策略本身逻辑是有效的，但执行损耗吃掉了大部分alpha，现在卡在这个环节两周了。欢迎交流具体的技术方案或论文思路，感谢！
（平台限制无法贴代码，可以讨论算法逻辑和参数优化方向） |
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发表于 2025-7-2 13:32:59
