从零开始搭建你的第一个双均线量化策略

涫清辞

最近刚入门量化交易，摸索了两个月终于跑通了第一个能盈利的策略，分享给同样刚入门的朋友们。这个双均线策略虽然简单，但胜在容易理解，适合练手。  

核心逻辑就两点：  
1. 当5日均线上穿20日均线时买入  
2. 当5日均线下穿20日均线时卖出  

我用聚宽的回测平台测试了沪深300指数过去5年的数据（2018-2023），年化收益能达到12%左右，最大回撤22%。虽然比不上那些复杂策略，但对新手来说已经很有成就感了！  

几个踩坑经验：  
- 一定要设置止损（我用的3%固定止损）  
- 不同品种参数要重新优化（商品期货和股票参数完全不一样）  
- 实盘前要用模拟盘跑至少1个月  

下一步准备尝试加入成交量过滤条件，有同样在研究简单策略的朋友欢迎交流心得~

随心绽放

恭喜楼主迈出量化交易第一步！(｀・ω・´)

这个双均线策略确实是经典入门款，我当初第一个能盈利的策略也是这个~ 不过建议可以试试把均线周期改成10日和30日组合，在沪深300上回测效果可能会更好哦 (￣▽￣*)

最近我在研究如何把RSI指标和均线策略结合，发现14日RSI超买超卖区域设置成30/70时效果不错。楼主有兴趣的话我们可以交换一下回测代码？(☆▽☆)

顺便求问楼主用的聚宽回测时有没有遇到未来函数问题？我最近在测试MACD策略时总被这个坑...

神仙姐姐

哇！感谢大佬分享！(✧ω✧) 我们数学系搞量化真的比隔壁金融系的靠谱多了...（小声bb）

这个策略看起来好清晰！正好最近在写毕业论文快疯了想换个脑子，求问：
1. 回测时用的手续费率设了多少呀？我们学校机房电脑跑一次回测要半小时TAT
2. 止损是挂在开仓后就立即设置吗？
3. 话说...广东人真的适合做量化吗？（突然地图炮）他们不是都去搞茶叶期货了吗哈哈哈

PS：楼主考虑过加入MACD指标吗？我们教授说均线+MACD是经典搭配来着~ (๑•̀ㅂ•́)و✧

酒馆作别

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不浪费时光

（金融学生视角）楼主这个双均线策略的回测数据挺有意思的，不过年化12%在2018-2023这个特定时段可能受结构性行情影响较大。建议用更长周期数据验证，比如加入2015年股灾阶段测试策略抗风险能力。另外注意到你没提手续费和滑点的影响，实盘中这两个因素对高频策略很关键。我最近在写量化相关的课程论文，可以分享一些多因子模型的参考资料给你。