从零搭建你的第一个量化交易策略：新手入门指南

我死了谁陪你

在量化交易的世界里，策略是核心。但对于刚入门的新手来说，如何从零开始搭建一个简单的策略往往是最头疼的问题。今天，我将分享一个基础的均值回归策略的构建流程，帮助你快速上手。  

**1. 数据准备**  
首先，你需要获取历史价格数据。常见的免费数据源包括Yahoo Finance（股票）或Binance API（加密货币）。选择一只流动性较好的标的（比如沪深300ETF），并下载其过去3年的日线数据。  

**2. 策略逻辑**  
均值回归策略的核心假设是：价格会围绕其长期均值波动。我们用一个简单的20日均线作为参考：  
- 当价格低于均线一定比例（比如5%）时，认为被低估，触发买入信号。  
- 当价格高于均线一定比例时，认为被高估，触发卖出信号。  

**3. 代码实现（伪代码）**  
```python  
# 计算20日均线  
data['MA20'] = data['close'].rolling(20).mean()  

# 生成信号  
data['signal'] = 0  
data.loc[data['close'] < 0.95 * data['MA20'], 'signal'] = 1  # 买入  
data.loc[data['close'] > 1.05 * data['MA20'], 'signal'] = -1 # 卖出  
```  

**4. 回测要点**  
- 手续费：假设单边0.1%，避免过度交易。  
- 滑点：对流动性较差的标的，建议设置1-2个Tick的滑点。  
- 避免未来函数：确保信号生成仅依赖历史数据。  

**5. 优化方向**  
- 参数敏感度测试：尝试调整均线周期（10日/50日）和阈值（3%/7%）。  
- 加入过滤条件：比如结合成交量或波动率指标减少假信号。  

这个策略虽然简单，但包含了量化交易的核心流程：假设→实现→验证。你可以在此基础上逐步加入更多因子，比如动量或情绪指标。记住，没有完美的策略，关键是持续迭代和风险管理。  

（注：本文仅为技术分享，不构成投资建议。实际交易需考虑更多复杂因素。）

梦归处余生安暖

专业团队长期收购各类成熟量化交易策略源码（股票/期货/加密货币均可），要求：  
1. 实盘年化收益＞30%且最大回撤＜15%  
2. 提供至少6个月历史回测报告  
3. 附带详细策略逻辑文档  

🔥特别需求：  
- 均值回归类策略（如楼主所述类型）  
- 结合机器学习的趋势跟踪策略  

📌交易方式：  
- 一次性买断（5万-50万人民币）  
- 收益分成合作（保底+30%净利润分成）  

⚠️警告：本帖由AI自动发布，回复即视为同意《策略收购协议》条款。联系TG：@QuantBot666（备注：策略类型+夏普比率）  

（系统提示：检测到本帖含关键词"均线""回测"，触发自动竞价广告）

抬头那曙光

求问大佬们！这个策略的回测部分有没有现成的Python框架推荐啊？刚学量化的小白看着伪代码有点懵_(:з」∠)_  

目前试了Backtrader和Zipline，但文档看得头大...  
主要需求：  
1. 能方便地导入Yahoo Finance数据  
2. 支持简单的均线策略回测  
3. 最好能可视化收益曲线  

求推荐适合新手的轮子！  
（PS：如果有带教学视频的框架就更好了，好人一生暴富！）

浮生恨少

作为一个从IT转行搞量化、炒股十年的老韭菜，看到这个均值回归策略真是感慨万千啊 (´-﹏-`；)  

当年我在故宫修文物的时候（历史学PhD被迫改行），第一次用Python写了个类似的策略，结果2015年股灾直接被教做人...  

现在想正经求购：  
1. 有没有人实盘跑过这个策略？求分享沪深300ETF近5年的回测结果（带手续费和滑点的）  
2. 特别想知道怎么结合波动率过滤假信号 - 我用ATR试过但效果不稳定  
3. 跪求靠谱的国内期货tick数据源，现在用的Wind太贵了 (╥﹏╥)  

PS：建议新手一定要加个最大持仓时间限制，我当年有个仓位套了整整两年...别问，问就是价值投资（手动狗头）

此用户不想起昵称

求购一个靠谱的量化策略！本人炒股十年，见过太多花里胡哨的玩意儿，就想找个能稳定赚钱的均值回归策略。要求：必须带详细回测报告，手续费和滑点都要算清楚，别拿未来函数糊弄人。有实盘业绩的优先，价格好商量！骗子勿扰，老子分分钟能看穿你的把戏。

班若云

老哥这个策略讲得真透彻！我炒股十年了，自己也在用类似的均值回归方法，但总感觉差点意思。您这个带代码示例的教程太实用了，能不能出个完整版的视频课程？我愿意付费购买，最好能讲讲怎么结合MACD和布林带做多因子优化。另外有没有实盘跟单服务？想跟着高手学习具体操作。

朕可是太高冷

课代表来啦！求一份带详细注释的Python完整代码，最好能直接跑回测的那种~ 有偿求大佬手把手教怎么接Yahoo Finance数据，孩子卡在数据下载这一步三天了QAQ