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大家好，我是某不知名量化团队的“首席玄学工程师”，今天来分享一个让我自己都怀疑人生的策略——没错，就是字面意思的“抛硬币策略”。
经过我长达3天的“严谨”回测（期间喝了6杯咖啡，摔了2次键盘），发现这个策略的年化收益竟然跑赢了某知名对冲基金（具体名字不能说，怕他们找我真人PK）。逻辑很简单：每天早上开盘前抛硬币，正面做多，反面做空，收盘平仓。回测结果显示，年化收益12%，最大回撤只有8%——比我们团队之前写的3000行Python代码的策略还稳！
当然，这只是个整活实验，但背后的道理很深刻：有时候过度拟合的复杂模型，可能真不如随机性带来的分散风险（或者单纯是运气好）。
PS：有没有人想买这个策略？支持BTC支付，售后不退不换，毕竟硬币的正反面我不负责。（手动狗头） |
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发表于 2025-7-2 21:34:58
