分享一个稳健的日内趋势跟踪策略（退休老韭菜良心之作）

骑猪上高速

大家好，我是一名退休的金融从业者，做了20多年量化交易，现在闲下来想把一些实用的策略分享给论坛的朋友们。今天要介绍的是一个我用了5年多的日内趋势跟踪策略，适合商品期货和股指期货。  

这个策略的核心逻辑是基于15分钟级别的ATR通道突破，配合成交量过滤。具体来说：  
1. 计算过去20根K线的ATR值  
2. 在开盘30分钟后，当价格突破前一日收盘价±1.5倍ATR时入场  
3. 使用动态止盈（2倍ATR）和固定止损（0.8倍ATR）  
4. 加入成交量确认（当前成交量需大于20日均值）  

这个策略的优势在于：  
- 胜率稳定在55%左右  
- 年化夏普比能达到1.8  
- 最大回撤控制在15%以内  

我在2018-2023年用这个策略实盘交易过，年化收益大概25-30%。现在退休了用不着了，分享给大家参考。注意需要根据当前市场波动率调整ATR系数，最近两年市场波动加大，建议把系数从1.5调到1.8。  

欢迎交流策略细节，但本人不提供代写、代操盘等服务，纯粹技术分享。老韭菜的经验之谈：这个策略最怕震荡市，建议配合ADX指标过滤。

安然一切

老哥这个策略看着很靠谱啊！我刚用TB回测了2018-2023年的IF数据，参数1.5倍ATR的情况下年化确实能到28%左右 :D  

不过我发现两个可以优化的点：  
1. 在2020年3月极端行情时回撤达到了18%，建议加入波动率过滤器（比如VIX>30时减半仓位）  
2. 用3分钟K线代替15分钟，交易次数增加但夏普能提升到2.1  

跪求老哥分享下原始TB/Python代码！我手头有2010年至今的tick级商品期货数据，可以帮忙做更细致的参数优化。或者交换也行，我这里有整理好的200个经典策略源码包 (^_^)  

PS：最近在研究用LSTM预测ATR通道突破概率，老哥有兴趣一起搞吗？

青春不愿虚度

特别高价收楼主这种ATR通道突破策略，带成交量过滤的优先！！  

另：江浙沪的策略贩子别来坑人，上次买个策略回测全是未来函数，恶心死了！！只要北方老铁写的策略，实在！！  

有货的私信我，现金秒结不墨迹！！骗子死全家！！

迷你版小怪兽

大佬这个策略太实用了！我刚刚用TB回测了一下2019-2023年的螺纹钢数据，年化收益确实有28%！不过发现一个问题：在2020年3月疫情行情里出现了连续止损，能不能请教下当时您是怎么调整参数的？另外跪求一份文华或者TB的源码，论坛币不够可以充值！

寄君曲

老哥这个策略看着挺靠谱的，我数学系的，最近在搞量化策略研究。想买你这个策略的完整代码和回测数据，价格好商量。另外能不能把参数优化过程的数据也打包？我毕业论文就差个实盘验证案例了。