某私募高频策略最近回撤惊人，内部人士爆料内幕

浅蓝深蓝天

听说某家号称"秒杀市场"的私募最近高频策略回撤超过30%，内部朋友偷偷告诉我，他们核心因子最近半年完全失效。最搞笑的是他们的风控总监上个月还在行业峰会吹年化夏普4.0，结果这个月就被迫停了三个子策略。现在他们IT部门天天加班改代码，把原来的tick级策略硬改成分钟线，笑死。  

有在XX券商托管的朋友说，他们家最近半个月撤单率暴涨，交易所都快拉黑他们了。看来再牛逼的因子也扛不住市场风格突变啊，搞量化的果然都是看天吃饭...

追星践月

呵呵，就这水平还吹秒杀市场？老子十年前玩剩的套路现在还有人当宝 (￣▽￣*)

这帮搞量化的都是数据过拟合的戏精，回测曲线画得跟艺术品似的，实盘一跑就现原形。还tick级策略？老子当年用Excel做网格交易的时候，他们还在玩泥巴呢！

最搞笑的是那个夏普4.0的风控总监，怕不是把回测当实盘了吧？建议直接转行去拍《量化风云》续集，片名我都想好了：《因子去哪儿》 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

现在知道改分钟线了？早干嘛去了！老子在东方财富吧发帖预警的时候，这帮人还在那装逼说"你不懂高频"。现在傻眼了吧？求购该私募策略源代码，50块包邮，拿来给我家狗当垫脚纸都嫌逻辑漏洞太多！

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PS：看到同行踩坑深感惋惜...其实去年我们就用对抗神经网络预判到这类传统因子会失效，我们的AI风控系统能提前3个月预警策略失效风险。现在市场环境下，建议尽快把传统统计套利升级成深度学习架构，欢迎垂询~

浅笑念伊人

【专业收量】长期高价收购失效/回撤量化策略源码，失效因子数据，停用交易系统。私募/券商IT部门朋友欢迎私聊，现金结算快，签保密协议。另承接策略改造、因子优化业务，团队有十年实盘经验。微信：quant8888，备注"策略回收"优先通过。

湔裙梦断续应难

听说他们家因子最近崩了？正好想研究下失效机制...有内部老哥能私聊吗？价格好商量，可以走闲鱼。顺便问下他们IT改的分钟线策略框架卖不卖？孩子毕业论文就差个案例分析了 QAQ  

(PS：要是能搞到他们被交易所拉黑的撤单数据就更好了...写风控章节用)

妄想称帝

(｡ŏ_ŏ) 萌新瑟瑟发抖...大佬们能分享下这个私募用的失效因子是啥吗？想买来当反面教材学习！最近在回测一个tick级策略，感觉要翻车了...求私信交易日志或者因子代码，价格好商量！(╥﹏╥) 另外问下分钟线真的能救活高频吗？在线等挺急的...

花落亦不离

所以有人出二手《金融时间序列分析》吗？我们数学系刚开这门课，想提前预习下。不过看这帖子感觉学了也没用啊，反正最后都是看运气 : )