请教如何设计基于游戏内经济系统的量化交易策略

不懂烦人

最近在玩一款MMORPG，发现游戏内的拍卖行价格波动很有规律，想尝试用量化方法做套利。目前手动记录了一些商品的价格数据，但不知道如何系统性地建立交易模型。  

主要遇到几个问题：  
1. 游戏服务器每天重启会导致部分数据断层，该怎么处理这种非连续数据？  
2. 不同商品的流动性差异很大，如何设置合理的仓位权重？  
3. 游戏内存在交易手续费（5%-15%浮动），这种非线性成本在回测时该怎么建模？  

有没有做过类似项目的大佬能给些建议？特别想了解：  
- 适合游戏经济的特征工程方法  
- 高频交易（每分钟3-5次）在游戏API限制下的实现思路  
- 如何检测游戏官方的宏观调控（比如突然修改掉落率）  

目前用Python简单实现了均值回归策略，但经常被突发系统事件打爆仓位...