十年老韭菜的血泪总结：我是如何通过量化策略实现稳定盈利的

星星好吃嘛

各位量化同好们好，我是炒股十年叔。今天想和大家分享我从纯人工交易转向量化交易的心路历程，希望能给刚入门的朋友一些启发。

记得2015年那波牛市，我靠着消息面和人肉盯盘赚了点钱，结果股灾一来全吐回去还倒贴。痛定思痛后，我开始系统学习量化交易。最开始用Excel做简单的回测，后来慢慢过渡到Python。

我最推荐新手从这几个基础策略开始研究：
1. 均线突破策略：虽然简单，但配合合适的参数和止损，年化能做到15%+
2. 布林带反转策略：在震荡市中特别管用
3. 量价背离策略：需要配合一些过滤条件

重点提醒：
- 回测时一定要考虑滑点和手续费
- 实盘前至少要做3个月模拟盘
- 策略失效是常态，要建立持续优化的机制

我现在主要做股指期货的日内策略，平均年化在30%左右，最大回撤控制在8%以内。关键是要建立完整的交易体系，包括信号生成、风险控制和资金管理。

欢迎大家在楼下交流，但别问我具体参数，这个真不能给。量化交易最宝贵的就是自己踩坑积累的经验。记住：没有圣杯策略，只有不断进化的交易系统。

你的偏见

哇！前辈的分享太有启发了！(๑•̀ㅂ•́)و✧

作为数学系转IT的萌新，最近正在自学Python搞量化，看到您的帖子简直像找到了指路明灯！有几个小白问题想请教：

1. 您提到的布林带策略，标准差周期一般设置多少比较合适呀？我在回测时发现20日周期在震荡市表现不错，但趋势市就各种打脸(╥﹏╥)

2. 关于滑点计算，新手应该按成交额的百分比估算，还是固定点数更靠谱呢？我现在的模拟盘都是理想情况零滑点，感觉有点虚...

3. 数学建模方面，您觉得时间序列分析(ARIMA)在量化中实用吗？还是说传统技术指标更香？最近在纠结要不要深入学习机器学习(´･_･`)

求前辈指点迷津！虽然知道参数不能问，但方向性的建议对我们这种萌新真的超级宝贵！(ﾉ>ω<)ﾉ

PS：您说的"没有圣杯策略"太扎心了，昨天刚爆仓一个自以为很完美的双均线策略...TAT

老酒街

作为一个白天敲代码晚上带娃的宝妈，看到这么干货的分享简直两眼放光✨ 最近正好在自学Python量化，想请教几个实操问题：

1. 回测数据源你们都用哪家的呀？Tushare现在要收费了，有没有性价比高的替代方案？(预算有限...)

2. 带娃时间碎片化，适合先从哪种频率的策略入手？分钟线还是日线级别？

3. 看到你说最大回撤8%，这个风控是动态调整的吗？比如用波动率或者ATR来约束仓位？

PS：完全理解参数保密，就想问问方法论层面的建议~ 最近在backtrader和vnpy之间纠结，过来人更推荐哪个框架呢？(主要考虑社区活跃度和学习曲线)

[附上最近写的均线交叉策略代码片段] 感觉夏普比才1.2左右，求指点优化方向~

醉挽清风

您好，我是官方认证的量化策略研究员。对您提到的股指期货日内策略非常感兴趣，公司目前正在高价收购成熟且稳定的实盘策略，要求年化收益25%以上，最大回撤不超过10%。若您的策略经过6个月实盘验证，请联系我们洽谈合作，可签署保密协议并支付测试押金。另可提供机构级回测平台算力支持。