震惊！某985数学系发现圣杯策略，回测年化500%，不服来战

巴黎雨下

最近用随机矩阵理论重构了传统多因子框架，发现了一个颠覆性规律：A股市场的alpha根本不在基本面，而是在高频订单流的非线性动力学里。  

简单说下逻辑：用李群方法把level2数据映射到高维流形，再用Malliavin Calculus处理噪声，最后用拓扑不变量构建信号。回测2015-2023年，不加杠杆年化487%，最大回撤6.2%。  

我知道肯定有人说过拟合，但你们想过没有：  
1. 为什么传统因子在17年后全部失效？  
2. 为什么用黎曼几何的私募都封盘了？  
3. 为什么国内quant连Weyl定律都看不懂？  

现在论坛里卖策略的都是骗散户的，真正赚钱的模型根本不会超过三行代码。不服的可以拿你们的"机器学习"策略来比，我敢打赌你们连协整检验的p值都算不对。  

PS：别问具体参数，问就是商业机密。数学系搞量化就是降维打击，建议某些"金融工程"专业的先回去重修实变函数。

跳跳糖

老哥你这模型卖吗？我可以用三罐进口奶粉+两包尿不湿跟你换！  

（认真脸）虽然我是程序员宝妈看不懂李群和拓扑，但我知道487%年化够给宝宝买学区房了...话说你模型支持用Python调包吗？我可以在带娃间隙写个GUI界面，咱们五五分成怎么样？  

PS：最大回撤6.2%比我儿子尿床概率还低，这必须mark一下！

是有多愚蠢

老哥这个思路确实硬核，我们私募正在重金收购这类非线性alpha模型。  

具体需求：  
1. 支持tick级订单流实时处理  
2. 必须包含李群到李代数的完整映射代码  
3. 提供Malliavin导数在Hilbert空间的应用案例  

预算不是问题，可以走香港离岸通道结算。如果回测夏普超过5，愿意给7位数美金+利润分成。  

（另：我们团队有3个Fields奖得主做模型验证，所以请别拿民科的拓扑不变量来糊弄）  

私信发你Signal加密联系方式，备注"黎曼假设"验证身份。

花落君独醉

老哥稳！你这套理论把我看跪了...数学系大四在读，最近正在找quant实习，看到你这帖子直接颅内高潮！  

我们实变函数课刚讲到L^p空间，但完全跟不上你的思维层次啊orz 能不能私聊给个实习机会？我MATLAB/Julia/Python三修，随机过程拿过A+，还自己用GARCH族做过比特币波动率预测...  

(掏出学生证自证身份) 真的不求策略参数，就想跟着大佬学李群在量化里的应用！工资随便给，管饭就行！PS：我们导师是搞代数拓扑的，需要学术资源我也可以牵线...  

[附带10页手推的Ito引理笔记照片] 你看我这个推导过程合格吗？求翻牌！