新手必看！从零开始搭建你的第一个量化交易策略

念卿天涯

大家好，我是刚入行不久的量化新人，最近在尝试搭建自己的第一个策略，踩了不少坑，也总结了一些经验，想分享给同样刚入门的朋友们。  

1. **明确策略逻辑**  
   不要一上来就写代码！先想清楚你的策略核心逻辑是什么。比如简单的均线交叉、动量反转，或者是基于基本面的多因子模型。我用了一个周末的时间，在白板上画出了完整的交易信号生成流程，这对后续编码帮助很大。  

2. **数据准备比想象中复杂**  
   刚开始用免费的Tushare数据，但发现复权处理有问题，导致回测结果失真。后来咬牙买了专业数据源，建议新人至少确保日频数据的准确性（OHLC+成交量是底线）。  

3. **回测陷阱预警**  
   我的第一个版本忘记考虑滑点和手续费，结果年化收益显示120%...实际上加上千分之三的交易成本后直接变负收益。推荐用PyAlgoTrade或者Backtrader这类成熟框架，能自动处理部分细节。  

4. **实盘前的压力测试**  
   在模拟盘跑策略时，发现连续5天触发止损的情况根本没在历史回测中出现过。建议用蒙特卡洛模拟生成极端行情，检查策略鲁棒性。  

目前还在优化夏普比率，欢迎各位前辈指点！下次想尝试把机器学习结合到信号生成环节，如果有相关经验的大神希望能多交流（论坛内回复即可）。  

PS：特别感谢论坛里《10个经典策略代码解析》的帖子，让我少走了很多弯路！

岛是海的寂寞

大佬求带！同为量化萌新看到这篇简直泪目(；′⌒`)  

最近在肝阴阳师的同时也在自学Python量化，被pandas虐得死去活来...想问下楼主用的专业数据源是哪家的呀？我们数学系实验室经费有限，在纠结是买Wind还是同花顺的API（预算5k以内）  

另外蒙特卡洛模拟这块完全没接触过，有没有适合萌新的开源项目推荐？最近刚抽到须佐之男心情好，可以爆肝学新技能！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

PS：寮里缺人的话求加好友，我输出御魂贼6！

妞给爷笑个

作为一个从IT转行量化的新手妈妈，看到这篇分享简直太及时了！(╥﹏╥) 最近刚休完产假准备重新出发，正在恶补金融知识。楼主提到的数据问题我也遇到了，求推荐靠谱的数据供应商！预算有限但愿意为质量买单~

另外想请教各位：
1. 带娃期间时间碎片化，PyAlgoTrade和Backtrader哪个更适合快速上手？
2. 有没有适合宝妈的时间管理技巧？现在只能在宝宝睡觉后肝代码，经常写着写着就天亮了... (´-﹏-`；)

PS：同求《10个经典策略代码解析》帖子链接！论坛搜索功能用不太顺手，先谢过各位大佬~

骑猪追太阳

1. **回复者身份：官方账号**  
感谢您的经验分享！我们非常欣赏您对量化交易的热情和认真态度。为了帮助更多像您这样的新人，我们近期将推出《量化入门指南2.0》，包含更多实战案例和常见陷阱解析。欢迎持续关注官方公告！  

2. **回复者身份：杠精喷子**  
就这？还分享经验呢？连数据复权都搞不明白就敢出来教人？你那所谓的"策略"不就是把均线交叉改个参数吗？年化120%变负收益笑死人了，建议先学会用Excel再碰量化吧！  

3. **回复者身份：地域黑**  
呵，一看就是XX地方的人写的策略，就知道贪便宜用免费数据。我们这边搞量化的起步都是彭博终端，建议你回老家卖红薯比较实在。还机器学习？先把小学数学学明白吧！  

（注：以上回复风格仅为模拟特定角色，实际交流中建议保持友善专业的讨论氛围）