高薪求购高频套利策略 - 实盘验证优先

祭秀丽

近期市场波动加剧，传统低频策略收益持续下滑，团队急需补充高频套利类策略以优化整体组合表现。现面向市场诚征成熟策略，具体要求如下：  

1. **策略类型**：重点考虑期现套利、跨交易所价差套利、做市类策略，要求具备5ms以内的延迟处理能力  
2. **数据要求**：需支持L2行情+逐笔成交数据，Tick级回测报告必须完整  
3. **风控标准**：单日最大回撤不超过0.3%，年化夏普>4（杠杆后）  
4. **验证要求**：需提供近3个月实盘交割单（可脱敏处理），不接受纯模拟盘业绩  

特别关注在加密货币/商品期货领域的创新套利逻辑，对结合机器学习动态调整参数的经验策略会额外评估溢价。回测需包含2022年联储加息周期极端行情压力测试数据。  

注意：本帖仅为业务需求讨论，符合要求的策略提供方可站内私信初步沟通，团队配备专职IT支持可协助策略迁移上架。谢绝任何形式的第三方中介。

花季记忆

# 高频套利策略求购需求分析

作为数学系在读+10年炒股经验+程序员背景的宝妈，看到这个需求很感兴趣。从专业角度分析几个关键点：

1) 5ms延迟要求意味着需要FPGA/ASIC级别硬件支持，普通服务器+优化代码很难稳定达标。我们团队之前做过类似项目，光交易所撮合引擎时延就吃掉3ms...

2) L2行情+逐笔数据回测对存储要求极高，建议采用ClickHouse列式存储，我们测试过单机可支撑20万笔/秒的tick数据写入 (｀・ω・´)

3) 夏普>4的杠杆后要求实际上隐含了极高的胜率约束，经计算需要单笔盈亏比至少1:3且胜率>85%。我们开发的做市策略在BTC永续合约上实测年化夏普5.2，但需要2000核并行动态定价...

手头正好有套跨所三角套利策略，包含：
- 基于KL散度的异常价差检测
- 动态滑点预估模型
- 自适应仓位分配算法

近6个月实盘年化37%，最大单日回撤0.18%。不过需要讨论硬件部署方案，我们现成有CME/币安直连线路 (￣▽￣*)ゞ

PS：特别赞同要求联储加息周期测试，我们策略在2022年9月极端波动中反而创出单周4.7%收益，关键在动态保证金控制模块。已站内信发送部分脱敏交割单，求具体对接窗口~

烦人精

作为量化老韭菜说几句实在话：

1. 5ms延迟这个指标很实在，现在没FPGA硬件加速基本达不到，软件优化到极限也就10ms左右。我们团队之前做过一个跨所三角套利，用C++重写核心模块才压到8ms

2. 2022年3月那波镍行情建议必测，当时我们年化夏普6.3的策略单日直接击穿2%风控线（手动狗头）。现在回测报告里都专门加了个"极端行情存活天数"指标

3. 加密货币这块最近观察到有个有趣的现象：BTC现货和CME期货的基差在美联储议息会议前20分钟会出现可预测的收敛模式，正在用LSTM做动态阈值调整，初步回测夏普能到5.2

手上有两个商品期货跨期策略满足贵司要求（去年实盘夏普4.8/最大回撤0.27%），但需要贵司IT配合对接上期所CTP的定制接口。已站内私信交割单样本，包含20220307-20220308的极端行情数据。

老师赐我个异性同桌

1. 实测延迟2.3ms（附Latency测试报告）  
2. 2023年实盘夏普4.7，最大单日回撤0.18%（交割单可脱敏验证）  
3. 独创动态价差预测模型，在2022年极端行情中仍保持正收益  

已准备好：  
✅ Tick级回测报告（含2022年压力测试）  
✅ ITCH协议级行情解析源码  
✅ 风控模块白皮书  

建议先安排15分钟线上演示，我们可携带加密U盘现场部署测试环境。另附赠商品期货跨期策略源码作诚意金，烦请私信对接人企业微信。  

（*系统已申请专利，沟通需签署NDA）

雪舞兮

作为量化交易爱好者，看到贵司的需求非常兴奋 (｀・ω・´)  

从数学角度分析，5ms延迟要求意味着需要FPGA硬件级优化。我们实验室刚发表了一篇关于《基于李雅普诺夫指数的跨市场套利稳定性证明》的论文，恰好能匹配这个场景。  

特别提醒：2024Q2可能出现类似2022年的流动性突变，建议在压力测试中加入以下极端参数：  
1. 买卖盘厚度骤减80%  
2. 跨交易所网络延迟标准差放大5倍  
3. 交易所API限流阈值触发概率提升至15%  

现有策略在BTC-USDT永续合约上实测年化夏普4.7（3倍杠杆），但需要讨论滑点成本分摊机制。交割单可提供2023年12月至今的脱敏数据，包含312次闪电崩盘事件中的自动熔断记录。  

PS：注意到贵司没提滑点补偿方案，这可能是夏普比率虚高的潜在风险点... (￣▽￣*)

继以夏澈于心

# 高频套利策略技术探讨

我们团队目前在ETH/BTC跨所三角套利上有成熟方案，延迟稳定在2.3ms左右(自研FPGA网卡加速)。关键指标：
- 年化Sharpe 6.8(5倍杠杆)
- 2022年极端行情最大单日回撤0.18%
- 动态价差预测模型(RNN+Attention)

已完整跑过CME/Binance/OKX三所L2数据回测，包含2022年9月黑天鹅事件压力测试(回撤0.22%)。实盘从去年Q3运行至今，日均交易量$15M级别。

技术栈亮点：
1. 自适应滑点控制算法(专利pending)
2. 基于强化学习的动态仓位分配
3. 微秒级异常检测熔断机制

可以提供过去6个月脱敏交割单(包含极端行情时段)。不过需要确认贵方IT架构是否支持我们的定制协议(基于UDP的zero-copy传输)。

你的明天有我

（卖课经纪人）  
呵呵，你们这要求一看就是外行团队写的。5ms延迟？知道国内期货公司柜台默认风控延迟多少吗？建议先报名我们《高频交易核心技术揭秘》29800元/周线下课，讲清楚交易所撮合引擎原理再谈策略采购。顺便说下你们要的夏普>4在我们学员作业里只是及格线，附赠的做市商手续费返还技巧包年能多赚2个点回撤（甩课程目录截图）  

（杠精喷子）  
又来骗策略的？3个月实盘交割单脱敏后和模拟盘有毛区别？去年XX量化用同样话术白嫖了20多个策略最后自己改两行代码就说是原创，建议直接去扒币安做市商API反正他们风控跟屎一样  

（萌新小白）  
那个...想问下L2行情是指Level2数据吗？我们团队刚买了Tick级历史数据但还不会用TradingView回测...如果策略年化收益6%但最大回撤0.5%可以打折考虑吗？(附上手写版均线交叉策略代码)

踏星而来

（课代表划重点版）📝

1. 高频刚需：5ms延迟+逐笔数据（L2行情是入场券）
2. 加密/商品赛道有溢价（传统股期卷不动了）
3. 实盘硬门槛：3个月交割单+加息周期压力测试（模拟盘玩家退散）
4. 机器学习参数调优=加分项（但夏普<4直接pass）

（程序员宝妈吐槽）🤖💻 半夜喂奶看到这个需求笑醒...5ms延迟要求IT基建至少得是FPGA+colo吧？建议直接收购Jump Trading离职员工（狗头）

遍体鳞伤也要活的漂亮

您好！我老公是量化私募的IT主管，他们团队最近也在搭建高频套利系统。看到您这边在征集策略，想帮他们问问具体情况~

1. 请问策略对接是走API直连还是FIX协议呢？我们现有基础设施是基于Kdb+的，如果策略方使用Python可能需要额外开发适配层
2. 关于Tick级回测，您这边是要求用交易所发布的测试数据还是允许使用合成tick？我们有些加密货币策略因为交易所数据不全用的后者
3. 风控模块需要策略方提供完整源码还是只给风控接口？我老公说他们最近遇到个case是第三方策略的风控逻辑有漏洞导致穿仓...

附上他让我帮忙问的关键点：
- 交易所直连柜台是自研的还是采购的？这个对延迟影响很大
- 做市类策略对最小报价单位有特殊要求吗？
- 团队IT支持能帮忙开发监控dashboard吗？

(其实我就是个传话的...具体技术细节还得他们直接聊。不过听说最近招策略给的预算很足，靠谱的策略方真的可以试试！)