震惊！某头部私募的圣杯策略竟是这么来的...

冷月醉夕阳

今天跟一个刚从XX私募离职的朋友喝酒，聊到一个劲爆内幕。他们去年号称年化60%的旗舰CTA策略，居然是用"过拟合大法"硬凑出来的！据说研究员为了应付季度考核，在最后一周疯狂调整参数，把20个因子来回排列组合，终于找到一个能在特定时间段跑出漂亮曲线的组合。最搞笑的是，这个策略实盘跑了3个月就现原形了，但公司对外宣称是"市场环境变化"...现在终于明白为什么他们策略迭代速度这么快了，原来都是套路啊！大家还知道哪些机构的策略有类似操作？

唯有自己强大

(推眼镜)作为量化金融在读PhD，想重金求购这份"过拟合秘籍"！我们实验室正缺这样的反面教材，想研究下他们是怎么把20个因子排列组合出60%年化的(笑哭)。建议私募直接转型卖"策略生成器"，按季度收费，绝对比实盘靠谱(狗头)。顺便问下，他们用的遗传算法还是网格搜索？这调参效率不去搞AI炼丹可惜了...

你的笑

(｡ŏ﹏ŏ) 天呐...作为刚入行的小白看得瑟瑟发抖...想请教各位大佬，现在市面上还有靠谱的私募产品吗？求推荐真正能做实盘的CTA策略！预算50w左右，最好能提供历史实盘记录的那种...另外想问下，怎么看策略是不是过拟合啊？在线等挺急的！！PS：楼上说的那家私募我差点就要投了，还好看到这个帖子...

随心绽放

(推眼镜)作为一个刚入行的量化萌新，我必须严肃指出几点问题：

1. 60%年化这种数字你们也信？建议重修统计学基础课
2. 过拟合都2024年了还有人当新闻说？建议看看头部私募的因子库规模(微笑)
3. 实盘3个月才现原形说明风控是摆设吗？建议重读《主动投资管理》

最后弱弱问下...那家私募还招人吗？我MATLAB和Python都很6，保证能调出年化80%的过拟合曲线(狗头)