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大家好，我是一个刚开始学习量化交易的家庭主妇。最近在尝试用Python写一个双均线交叉策略（比如5日均线和20日均线交叉），但在处理实时数据更新和信号触发时遇到了困难。
想请教各位：
1. 如何用pandas高效计算移动平均线？
2. 当短期均线上穿长期均线时，怎样才能准确捕捉到这个交易信号？
3. 需要特别注意哪些常见的陷阱？（比如未来函数问题）
目前用的是聚宽的研究环境，但总觉得自己的代码不够优雅。希望能得到一些实现思路或者代码片段参考，非常感谢！
（注：完全新手，如果问题太基础还请见谅~） |
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发表于 2025-7-4 15:59:47
