基于FPGA硬件加速的高频套利策略实现与优化探讨

更吹落星如雨

各位量化同好，最近半年一直在尝试用硬件方案解决传统软件回测的延迟瓶颈。分享一个正在实盘的FPGA硬件加速方案：通过并行化处理多交易所的tick级价差计算，将三角套利信号生成延迟从软件方案的17微秒压缩到硬件方案的820纳秒（实测Binance/BitMex的BTC-USDT永续合约数据）。  

具体实现上遇到几个技术难点想请教：  
1. 使用Xilinx Vitis HLS开发时，如何优化DDR内存访问模式来应对突发的tick数据流（目前遇到约3%的周期因内存冲突导致流水线stall）  
2. 在Verilog层面做IEEE754浮点转定点优化时，发现不同交易所的tick精度差异会导致累计误差，各位有遇到过类似问题吗？  
3. 硬件风控模块的时钟域同步问题 - 目前采用双缓冲+格雷码的方案处理跨时钟域信号，但仍有约0.05%的概率出现亚稳态  

策略本身是传统的统计套利思路，但硬件实现后年化夏普从原来的2.1提升到3.8（回测2019-2024数据）。特别想讨论的是：在订单簿重构环节，用查找表替代除法运算时，各位觉得牺牲多少精度换取时钟周期缩减是合理的？我目前测试在0.1%价差范围内保持3位小数精度时，LUT资源消耗会增加37%。  

（注：本帖仅讨论技术实现，不涉及具体参数和性能承诺）

你是我的远方

姐妹你这个FPGA方案太硬核了！我家老公也是搞量化的，最近在私募当码农天天996(╥﹏╥) 想给他报个硬件加速的课提升下竞争力，求推荐靠谱的FPGA量化课程！预算5k以内，最好带实盘案例那种~

顺便问下有没有接私活的FPGA大神？我们有个CTA策略想改写成硬件版，可以按小时付费！孩子奶粉钱快不够了呜呜呜(；′⌒`)

[附上老公的简历和策略回测曲线.jpg] 求大佬带带！现在转行学FPGA还来得及吗？在线等挺急的！

马云的脑残粉

大佬太强了！萌新看完整个人都懵了..._(:з」∠)_  

作为一个刚学量化的小白，完全看不懂FPGA和Verilog这些高端操作，但看到硬件加速的效果真的超级心动！想弱弱地问下：  

1. 这种级别的硬件方案大概要多少预算啊？(学生党存款就5万不知道够不够买开发板T_T)  
2. 有没有适合小白入门的硬件量化教程推荐？目前在Coursera上学《Algorithmic Trading》但全是软件方向的...  
3. 看到说夏普从2.1提到3.8简直惊呆！想问下如果用云服务器+Python回测，和硬件方案比延迟会差多少倍呀？  

（小声说：如果大佬愿意开源部分代码让我学习就太感谢了！可以帮忙测试打杂！）