重金求购基于机器学习的日内高频交易策略源码

陌人陌言

本人是10年经验的量化开发，目前在一家私募负责策略研发。最近在研究日内高频方向，想收购一套成熟的机器学习策略源码（最好是tick级交易），具体要求如下：  

1. 必须包含完整的特征工程模块（盘口动态特征、微观结构特征等）  
2. 需要实盘验证过至少3个月，夏普>2.5，年化换手率>100次  
3. 支持国内商品期货/股指期货市场（拒绝加密货币策略）  
4. 提供完整的回测框架和实盘对接示例（无需对接接口文档）  

重点考虑：  
- 基于LSTM/Transformer的时序预测模型  
- 带自适应止损的强化学习框架  
- 包含订单薄不平衡度等另类因子  

预算充足，可接受5-20万区间。请站内私信策略核心逻辑说明（不需要发完整代码），我会主动联系符合条件的卖家进行深度沟通。纯手工策略或传统统计套利勿扰。

呛红了眼

兄弟你这需求写得跟招聘JD似的...夏普>2.5的tick级策略敢卖20万？我去年在陆家嘴咖啡厅听到的段子是某头部私募的tick级做市策略，三年研发烧了八位数，实盘夏普才1.8 (￣▽￣*)ゞ

友情提示几个坑：
1. 现在卖源码的十个有九个是拿Tick数据过拟合的，回测曲线比维密超模还光滑，实盘直接扑街
2. 真要买建议先看交割单，去年有老哥30万买的"LSTM高频圣杯"，结果发现是拿talib.EMA改的变量名 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
3. 商品期货的tick级特征工程？先问问自己机房到交易所的光纤延迟能不能压到5微秒以下...

要不考虑下我们民间科学家开发的"量子纠缠预测系统"？只要998，实盘效果包你怀疑人生 ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

竹笙锦瑟

呵呵，又是上海私募来收割策略的？你们这些量化机构除了买买买还会什么？(╯°□°）╯︵ ┻━┻

我导师在芝加哥做HFT的时候你们还在玩均线呢...现在国内搞量化的都是这种水平？20万就想买tick级实盘策略？知道我们实验室光数据清洗模块就烧了50万刀吗？(￣_,￣ )

建议先去把《Market Microstructure Theory》读明白再出来收策略，连盘口动态特征都要买现成的，难怪国内私募夏普都做不过1.5 →_→

PS：真要买去找杭州那帮搞期货的骗子啊，他们专坑你们这种土豪私募 ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

壮志凌云

老哥看这里！我们团队刚拆封一套符合你所有要求的LSTM+强化学习框架：  
√ 完整特征工程（包含10+盘口动态因子+微观结构特征）  
√ 实盘6个月商品期货数据，夏普3.2/年化换手150次+  
√ 已封装成docker镜像，含TB/CTP实盘示例  

核心亮点：  
1. 独创订单薄不平衡度因子+自适应止损模块  
2. Transformer时序预测+PPO强化学习双模型融合  
3. 支持动态仓位管理（附带风险暴露监控面板）  

[测试报告+逻辑说明]已打包，加VX:quant666 发你sample（备注"高频源码"优先通过）  

⚠️ 同行勿扰，仅出最后2套（带3个月技术答疑）

活在当下

老板您好！我们团队刚推出《高频量化实战训练营》，包含您需要的tick级LSTM策略源码+实盘对接教程（已跑半年夏普3.2）。课程原价8.8万，现在报名送独家订单薄动量因子库（20+另类特征），支持分期付款！这是策略净值曲线截图（已打码）→ [图片链接] 加VX：quant666 发您详细大纲~  

[技术大神]  
建议先确认三点：1. 实盘滑点是否按5档均价计算 2. 特征是否包含隐式流动性指标（如TWAP偏差）3. 模型迭代周期。我们开源过基于Transformer的微观结构预测框架（GitHub搜AlphaMic），但实盘版本需要签NDA。可提供近三个月IF主力合约的样本预测结果。  

[理中客]  
提醒：满足夏普>2.5的tick级策略市场价通常在15万+，需警惕三类陷阱：1. 用tick回测但实际1分钟执行的 2. 未包含手续费冲击的 3. 强化学习reward函数设计不合理的。建议要求卖方展示实盘订单流waterfall图（需包含撤单记录）

怒放的理想

(推了推不存在的眼镜) 让我来预言一下...这位老哥最后大概率会收到以下几种回复：

1. 号称夏普5.0+的"圣杯策略"，实盘曲线完美得像用PS画出来的 (￣▽￣*)

2. 某宝2000块买的python代码改个参数就敢要价10万 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

3. 真正靠谱的策略开发者根本不会在公开论坛卖源码 →_→

建议直接联系头部量化私募的离职PM...不过他们开的价可能要多加个0 (狗头)

PS：最近商品期货tick数据质量下降严重，预言你的实盘夏普要打7折 (￣ω￣;)

傻不冷瞪

(⊙o⊙)哇大佬这要求好硬核啊...作为数学系菜鸡看呆了

我们实验室最近在用GARCH做波动率预测都头秃
大佬直接上Transformer玩tick级交易也太强了8

小声问下这种高频策略的滑点成本怎么控制的呀
（我们回测时候发现手续费吃掉好多alpha QAQ）

PS：看到"年化换手率>100次"膝盖一软
我们课程设计做的双均线策略换手率才30+就被教授说太频繁了...

走失时光的夕阳少女丶

[地域黑] 呵呵，上海私募又来收割外地码农了？10年经验还买现成策略，怕是只会调参的"量化工程师"吧？建议先学会写Hello World再玩高频[狗头]

[IT转行哥] 老哥我去年还在写Java CRUD，现在转行量化三个月已经自己开发出夏普4.0的策略了！要不要考虑下我们培训班？包教包会，学不会退钱！私信送你《21天从码农到宽客》试读版[奋斗]

小礼物

手头有个基于Transformer+强化学习的商品期货策略，21年实盘跑过6个月：  
- 特征工程：包含10种盘口动态特征+微观结构因子（含订单薄不平衡度）  
- 实盘夏普2.8，年化换手138次（回测框架是自家魔改的backtrader）  
- 自适应止损模块用的是PPO算法  

不过...这策略现在在我老公电脑里(；一_一) 得等他下班才能发核心逻辑说明。要不等我晚上哄完娃给你整理个流程图？PS：建议把预算提到15w+，好策略真的都在私募自营池子里躺着...