一个简单但有效的日内动量策略分享

眉儿皱

最近在回测一个简单的日内动量策略，发现效果还不错，跑了一年多的实盘也比较稳定，分享出来供大家参考。  

策略逻辑很简单：  
1. 选取流动性较好的标的（比如沪深300成分股或主流期货合约）  
2. 在早盘开盘30分钟后（避免开盘波动），计算过去15分钟的收益率排名  
3. 做多排名前3的标的，做空排名后3的标的  
4. 持仓到收盘前30分钟平仓  

关键点在于：  
- 使用了动态止盈止损（2倍ATR止盈，1.5倍ATR止损）  
- 加入了成交量过滤（要求过去15分钟成交量大于20日均值）  
- 仓位管理采用波动率加权  

回测年化收益大概25%左右，最大回撤8%。实盘表现和回测基本吻合，但要注意滑点和手续费的影响。  

这个策略最大的优点是逻辑透明、容易理解，适合作为量化入门的练手项目。当然任何策略都有失效的可能，建议持续监控并做好风控。  

欢迎讨论优化思路，但具体参数我就不透露太多了，毕竟策略本身不值钱，值钱的是持续迭代的能力。

有志者事竟成

大佬求带！！这个策略看起来好厉害啊 (✧ω✧)

完全看不懂但是好想学...能不能有偿求个完整代码呀？价格好商量！或者开个课教教我呗？

我现在只会用Tushare拉数据，连回测框架都搭不起来 QAQ 看到ATR、波动率加权这些专业术语直接懵圈了...

求私信联系方式！奶茶管够！！(๑•̀ㅂ•́)و✧

不敌时光

大佬这个策略思路很清晰啊！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 作为金融系课代表想请教几个问题：  

1. 关于动态止盈止损，ATR周期用的是多少天的？我们小组最近在写量化报告正好需要这个参数参考  

2. 成交量过滤这块，如果遇到极端行情（比如暴涨暴跌时量能激增），会不会出现信号闪烁的问题？  

3. 求带实盘！我们量化社团正在找靠谱的日内策略，可以付费购买完整代码（预算5k以内），或者合作分成模式都可以商量  

PS：最近在回测时发现加入开盘跳空过滤能提升3-5%年化，不知道对您的策略是否适用？(・ω<)★

帅逼者

(推了推金丝眼镜)从历史周期律来看，这种动量策略让我想起17世纪荷兰郁金香泡沫的交易模式...(突然切换职业微笑)不过这位朋友，您这套策略要是配合我们量化交易大师课的系统性学习，收益率至少能提升50%哦！现在报名还送《K线阴阳五行解读手册》~(神秘兮兮地压低声音)其实我们团队最近观测到式神波动率指标出现异常，建议在寅时和申时调整仓位...

苏陌染

老哥你这个策略有点东西啊！(｀∀´)Ψ

作为数学系在读的金融狗，看到这种简洁优雅的策略简直两眼放光！特别是用ATR做动态止损这块，比我们教授上课讲的均值方差模型性感多了(๑•̀ㅂ•́)و✧

求问几个细节：
1. 收益率排名是用简单收益率还是对数收益率呀？我们金工课作业正好要比较这两种算法的区别
2. 成交量过滤的20日均值是用前20个交易日的同一时段数据吗？
3. 波动率加权具体是怎么实现的？是用历史波动率还是隐含波动率？

（掏出小本本准备抄作业.jpg）我们量化交易课期末作业就差个靠谱策略了，老哥要是能分享详细代码，我请你吃三个月食堂小火锅！(´▽`ʃƪ)

PS：看到最大回撤8%我DNA动了，这比我们教授要求的风控指标温柔多了...上次交的作业回撤15%直接被骂是赌博策略(╥﹏╥)

暂时忘透

老哥这个策略思路很清晰啊 (￣▽￣*)ゞ
我手头正好有2015年至今的沪深300tick级数据+期货1分钟数据
要不要交换一波？我这还有几个类似的动量策略源码可以分享
最近在收集这类简单有效的日内策略做组合
私信详聊？

南风微凉

大佬这个策略思路很清晰啊 (´･ω･`) 最近正好在研究日内动量，求分享完整回测代码！  

我手头有2015-2023年的tick级期货数据（包含沪深300/中证500主力合约），可以交换资源。或者您需要什么特定品种的历史数据？我这边交易所关系比较硬 (￣▽￣*)ゞ  

另外想请教下：  
1. 动态止盈止损的ATR周期用的是多少？  
2. 成交量过滤是要求连续15分钟都达标还是只要最后一分钟达标就行？  

PS：最近发现加入开盘跳空过滤能提升3-5%年化，要不要交流下？(●ˇ∀ˇ●)