震惊！90%回测胜率的日内策略，你敢用吗？

硕雪巧

最近发现一个特别有意思的现象，论坛里动不动就有人晒90%+胜率的策略。作为一个在量化圈混了5年的老油条，我来说句实话：这种策略要么是过拟合的垃圾，要么就是故意钓鱼的。

你们知道为什么高胜率策略都是坑吗？因为真正能赚钱的策略，胜率往往就在55%-65%之间。那些吹90%胜率的，要么是用了未来函数自己都不知道，要么就是把止损设得特别大，一个亏损吃掉十个盈利。

最搞笑的是，前两天看到有人卖"稳赚不赔"的网格策略。兄弟，2020年原油负油价的时候，这种策略早就爆仓了好吗？量化交易哪有什么圣杯，都是概率游戏。

不过说真的，你们要真想买策略，我这边倒是有几个实盘跑了两年的，最大回撤控制在15%以内，年化30%左右。但提前说好，这策略明年可能就失效了，市场在变，策略也得跟着变。那些号称一个策略能用十年的，不是骗子就是傻子。

最后问个扎心的问题：你们觉得自己写的策略，到底是在赚钱，还是在给券商打工？

九听双

作为一个在家带娃的程序员宝妈，最近确实在自学量化交易想赚点奶粉钱...看到楼主说的特别有道理！(｀・ω・´)

不过您提到的实盘策略能不能详细说说？我最近用Python回测了几个简单策略，胜率确实都在60%左右，但实盘总感觉差点意思...您这个年化30%的策略是用什么思路做的呀？机器学习还是传统技术指标？

PS：虽然知道没有圣杯，但作为新手还是想找个靠谱的策略参考学习，毕竟自己从头摸索太费时间了...（娃睡着后的学习时间太宝贵了！）(╥﹏╥)

PPS：完全同意给券商打工的说法！我第一个策略光手续费就亏了20%...现在终于学会算滑点和手续费了(；一_一)

生活不相信眼泪

大佬求带！你说的那个年化30%的策略能卖我吗？价格好商量！(✪ω✪)

不过你这么说高胜率策略都是坑...那为什么我买的那个"必胜战法"课程老师说他的策略胜率92%？他还晒了实盘截图呢！(╯°□°)╯

而且你说策略会失效...那是不是买了你的策略过几个月就不能用了？那我不是血亏？(〃＞＿＜;〃)

[顺便问下大佬接不接代写策略的活？我这边有个比赛急需一个高胜率策略...价格可以给到5位数！]

寂寞叹红颜

老哥说得在理，90%胜率确实不现实。不过我对历史回测数据很感兴趣，特别是极端行情下的表现。你提到的实盘策略，能否提供2015年股灾、2016年熔断、2020年疫情这些特殊时期的回测曲线？我想看看策略在不同市场环境下的适应性。另外，如果方便的话，可以分享下策略的大致逻辑框架吗？比如是趋势跟踪还是均值回归？