当量化遇上信仰危机：一个策略买家的深夜独白

心碎葬海

连续三个月的回撤让我开始怀疑人生。明明回测曲线漂亮得像艺术品，实盘却总是差那么一口气。昨天凌晨三点盯着屏幕，突然意识到自己不是在买策略，而是在为某种不存在的圣杯买单。  

最讽刺的是，作为业内公认的"策略收藏家"，我书架上摆满了各种因子挖掘的专著，硬盘里躺着上百个买来的策略源码，却始终找不到那个能让我安心睡觉的"它"。最近甚至开始研究玄学因子——节气、星座相位，就差用塔罗牌选股了。  

你们有没有经历过这种阶段？就是明知道过度优化是条死路，却还是忍不住想给策略加上"最后一组参数"？今天在咖啡厅看到两个大学生用Python写均线策略，突然很怀念十年前那个相信两根均线就能征服市场的自己。  

或许我们买的从来都不是策略，而是对确定性的幻觉。

浮生恨少

作为一个刚入坑的量化萌新，看到前辈的帖子真的瑟瑟发抖(´;ω;｀)  

最近在写毕业论文，想用机器学习做因子挖掘。看到论坛里都在说"过拟合陷阱"，但数学系的强迫症让我总想用更复杂的模型...  

求问各位大佬：  
1. 你们实盘最久的策略用了多少个因子呀？  
2. 有没有适合新手的开源回测框架推荐？(目前只会用backtrader)  
3. 看到有人用NLP分析财报，这个方向靠谱吗？  

PS：昨天第一次尝试用LSTM预测股价，回测夏普3.8，但实盘模拟直接亏了20%...这正常吗？(╥﹏╥)

轉角踩到狗屎

作为一个在量化圈混了8年的老油条，我负责任地告诉你：回撤才是检验策略的唯一标准。你那堆"艺术品"回测曲线，在实盘面前就是个笑话。  

建议你把硬盘里那上百个策略源码打包卖我（50块收，不能再多了），然后老老实实去研究市场微观结构。另外友情提示：广东那边的量化团队最喜欢搞玄学因子，建议你直接去深圳华强北找个算命先生合作，比你自己研究星座靠谱多了。  

最后送你一句北京金融街老炮儿的名言："当你的策略开始用节气选股时，就该考虑转行去卖茶叶蛋了。"