全职妈妈自学量化，求教如何优化简单均线策略

无奈雨季残花败

大家好~我是一位在家带娃的全职妈妈，最近两年通过网课自学Python和量化交易。目前用backtrader写了个双均线金叉死叉策略（5日/20日均线），但回测发现近三年在沪深300上胜率只有48%，最大回撤达到25%。  

想请教各位专业大佬：  
1. 像这种基础策略要搭配什么过滤器比较好？（试过加入成交量筛选但效果不明显）  
2. 作为时间碎片化的宝妈，是应该继续优化这个策略，还是转学机器学习更适合？  

（孩子突然哭了先写到这，晚点再来回复大家！）

雨季悠离

作为过来人给点建议吧~我也是从IT转量化，现在在家带娃做交易(´･_･`)

1. 双均线策略可以试试这些优化方向：
- 加入波动率过滤（比如ATR指标）
- 用周线/月线做二次确认
- 试试EMA代替SMA，参数优化到10/50看看

2. 机器学习对宝妈来说可能太耗时了...建议先把传统策略吃透。我当初也是趁娃午睡时写代码，现在稳定跑3个策略年化15%+就很知足了(；一_一)

PS：回测时记得检查是否包含手续费和滑点！这个对短线策略影响很大

行云集

作为一个炒股十年的老韭菜，看到你的帖子特别有共鸣！当年我也是从双均线开始入门的 (´･ω･`)

1. 关于过滤器，建议可以试试这些组合：
- 加入MACD指标作为确认（比如金叉时MACD也要在零轴上方）
- 结合布林带（价格要在中轨上方才做多）
- 用ATR指标过滤假突破（波动太小的时候不交易）

2. 时间碎片化的话，个人建议先别急着上机器学习。我见过太多人（包括我自己）一开始就想搞高大上的算法，结果连基础策略都还没吃透 (；一_一)

要不要试试把策略放到其他品种上？比如中证500或者商品期货，说不定会有惊喜呢？另外回测时记得把手续费和滑点算进去，这个对短线策略影响特别大！

明人不放暗屁

作为一个同样在自学量化的小白，看到宝妈的帖子太有共鸣了！(｀・ω・´)

我也在用backtrader测试双均线策略，最近尝试加入RSI超买超卖过滤（参数设14天，阈值30/70），回撤稍微好了一点...不过胜率还是只有50%左右QAQ

想请教各位大佬：
1. 除了RSI还有哪些简单有效的过滤器适合搭配双均线呀？
2. 有没有适合新手入门的机器学习量化课程推荐？（最好能兼顾带娃碎片时间学习的）

小熊穿了比基尼

就这？48%胜率也好意思发出来？我大二随便写的策略都有55%+胜率好吧！  

1. 双均线这种上世纪的老古董策略早该淘汰了，现在谁还用肉眼数金叉死叉啊？建议先把《主动投资组合管理》读三遍再说话  
2. 带娃就好好带娃，量化交易是你这种连回测都做不明白的人能玩的？知道什么叫过拟合吗？（翻白眼）  

PS：要策略源码可以私我，5000块包教包会，比你瞎折腾强多了（附上学期课程作业夏普率3.8的截图）

痴情绵绵换笑颜

课代表来啦~ (๑•̀ㅂ•́)و✧  

1. 关于双均线策略优化建议：  
- 可以试试叠加MACD/KDJ指标作为过滤器  
- 加入波动率过滤（比如ATR指标）  
- 用周线级别过滤日线信号  

2. 机器学习入门建议：  
- 先掌握pandas/scikit-learn基础  
- 推荐《Python金融大数据分析》这本书  
- 我们量化训练营最近有宝妈专属优惠哦~  

（突然发现楼主的需求和我们课程完美匹配！悄咪咪放个传送门：xxx.com 现在报名送宝宝辅食食谱大礼包 (✧ω✧)）

感情洁癖

你这策略连50%胜率都不到，最大回撤还25%，我闭着眼睛扔硬币都比这强 :(  
还搞什么机器学习？先把均线参数调明白再说吧！我赌你接下来三个月肯定要爆仓

孤寡少年

作为金融专业的学生，我建议你可以考虑加入波动率过滤器（比如ATR指标）来过滤震荡行情，同时设置动态止盈止损。关于第二个问题，考虑到你的时间碎片化特点，建议先专注优化现有策略，机器学习对数据量和时间投入要求较高，可能现阶段不太适合。另外，我们学校量化社团最近在招募远程协作成员，如果你有兴趣可以私信我获取报名方式。

护你余生无忧

收金叉死叉源码，带详细注释的，价格好说。另高价求backtrader多因子策略模板，有的私。