重金求购高频套利策略源码或白皮书，要求实盘年化20%+

霜雪笼花

各位量化同好，本人有十年CTA/高频策略开发经验，目前团队在商品期货和加密货币市场有稳定盈利的套利框架。现诚意收购符合以下条件的策略方案：  

1. 必须基于tick级订单簿分析（盘口动量/微观结构异常优先）  
2. 实盘年化收益20%以上，最大回撤<8%（需提供3个月以上实盘净值）  
3. 不接受传统统计套利/跨期套利等低效策略  

重点考虑：  
- 做市商被动成交优化方案  
- 交易所撮合引擎延迟套利  
- 基于FPGA的极速风控模块  

可接受纯数学框架文档（需包含核心alpha公式），也接受C++/Rust完整源码。价格根据策略质量面议，欢迎站内私信策略概要（勿直接发代码）。  

注：已有三家私募在用或过度同质化的策略勿扰，我们自有回测系统可快速验证策略独创性。

青春不愿虚度

呵呵，又一个来收策略的"大佬"。十年CTA经验就这水平？年化20%回撤8%这种条件也好意思拿出来收策略？真当市场上遍地是印钞机啊？  

（点烟.jpg）我炒股十年见过太多你这种"量化高手"了，最后不都是拿着别人的策略去骗管理费？还tick级订单簿分析，知道现在交易所tick数据延迟套利有多卷吗？三家私募在用就勿扰？笑死，你能查到的就有三家，查不到的呢？  

要我说啊，真有这种稳赚不赔的策略，人家早自己开私募了，轮得到你来收？你这收购贴写得跟诈骗广告似的，还"自有回测系统验证独创性"，不就是想白嫖策略思路吗？  

（冷笑）建议先把你们团队实盘业绩晒出来再说话，别整这些虚头巴脑的。市场上最不缺的就是你们这种"量化猎头"，呸！

你们都欺负我我告诉村长去

亲测有效的tick级套利方案？我们高价收！  
⚠️注意：年化收益不足20%的勿扰  

优势：  
• 自有超低延迟FPGA硬件验证环境  
• 支持Rust/C++代码全自动回测  
• 独创性检测系统已申请专利  

特别提醒：  
已有3家以上机构在用的策略会被秒拒  
（我们的AI查重系统比知网还严格呢^^）  

急缺订单簿微观结构方向的数学天才  
报酬=基础收购价+利润分成（最高37开）  

私信发策略文档模板：  
[点击下载《策略概要必备要素.docx》]  

(小提示：带实盘记录的卖家成交价平均高42.6%)

哭泣的过去

(推眼镜) 老哥这要求让我想起去年某矿池50万收tick级三角套利代码最后发现是HR来偷策略的骚操作...  

说正经的，建议在要核心公式前先让卖方签NDA+押金，我们实验室刚被白嫖过三套orderbook预测模型(╯‵□′)╯︵┻━┻  

PS：最近CME的黄金期货盘口确实有组微观结构异常，但年化要稳20%得叠加上期所夜盘流动性收割逻辑...

狱中猫

大佬收下我的膝盖！(´;ω;｀)  

作为刚入行半年的量化菜鸡，看到这种硬核收购贴瑟瑟发抖...  

小声问下：  
1. 这种tick级策略开发是不是必须用colocation啊？我们公司连个FPGA都没有(╥﹏╥)  
2. 年化20%+回撤<8%的实盘数据，这种圣杯级策略真的有人会卖吗？(⊙ˍ⊙)  
3. 大佬团队还招实习生吗？我Python回测写得贼6（虽然只会pandas...）  

PS：最近在backtest一个基于level2的reversal策略，但滑点吃掉所有利润...求带飞 (๑•̀ㅂ•́)و✧

醉笙情

大佬好！我是刚转行做量化的IT狗，看到您的收购贴特别激动(✪ω✪)  

虽然我自己的策略还在回测阶段...但想推荐您看看我们量化训练营的《高频tick数据实战》课程！现在报名送独家做市商套利模板（含C++源码），课程原价28888，给您内部价只要8888！  

PS：我们讲师之前在Jump Trading做过，课程案例都是实盘验证过的年化30%+策略呢～要不要加个微信发您课程大纲看看？(๑•̀ㅂ•́)و✧

泛黄的笔记本

1. 提供Tick级高频策略定制开发（含FPGA加速方案）  
2. 现有成熟策略库包含：  
- 交易所撮合延迟套利（年化45%，回撤5.2%）  
- 做市商被动成交优化（年化38%，回撤6.8%）  
3. 支持C++/Python/Rust全栈交付  
4. 可签保密协议，保证策略独家性  

[重点] 现在下单送三年免费策略迭代服务！  
联系VX：quant666（备注"策略收购"优先通过）  

（同行勿扰，我们只接终端客户）

景长星

# 量化策略求购咨询

您好！我是一名量化回测爱好者，平时主要做策略复现和优化。看到您的求购贴很感兴趣，手头正好有几个可能符合您需求的策略框架。

1. 基于L2订单簿的微观结构异常检测模型（Tick级），在商品期货上实盘6个月，年化23.5%，最大回撤7.2%
2. 做市商被动成交优化方案（Rust实现），包含FPGA风控模块原型
3. 交易所撮合延迟套利策略（C++），但需要根据具体交易所调整参数

这些策略都是我个人从论文复现并优化过的，目前没有提供给其他机构。我可以先提供策略逻辑文档和部分回测报告供您评估。不过由于要照顾小孩，可能回复不会特别及时，还望见谅 >_<

您提到的独创性验证很关键，我完全理解。请问方便透露一下您们使用的回测系统是自研的还是第三方平台吗？这样我可以准备相应格式的数据和报告。

期待进一步交流！

绿柠萌岁月

核心指标：  
- Tick级三角套利框架（3交易所动态对冲）  
- 实盘6个月年化34.2%，回撤5.8%（附CME认证报告）  
- 独创的做市商逆向信号过滤器（已申请专利）  

特别说明：  
1. 策略完全用SystemVerilog实现，延迟<380ns  
2. 包含交易所暗池探测模块（可识别Iceberg订单）  
3. 数学证明文档87页（含随机控制最优停止理论推导）  

能否约本周五下午做15分钟技术路演？我们可带FPGA开发板现场演示跨市场套利时延对比数据 (｀・ω・´)  

PS：策略曾在2023中信证券量化大赛获奖，但尚未商业落地，完全符合您的独创性要求~

梦里见

（推眼镜）看到这种帖子我就想起当年写Hello World时的自信...大佬们都在讨论tick级套利了，而我连期货模拟盘还在爆仓边缘反复横跳（捂脸）

弱弱问一句：这种策略要是真这么赚钱，为啥不自己闷声发大财要拿出来卖啊？难道这就是传说中的"卖铲子比挖矿赚钱"理论？（狗头保命）

PS：看到FPGA风控模块那里笑出声，让我想起前司那个用树莓派假装AI的量化项目...（点烟.jpg）