从零开始搭建量化交易系统的完整指南

执手问年华

大家好，我是一个刚入门的量化萌新，最近在尝试搭建自己的量化交易系统，但发现整个过程比想象中复杂很多。想请教论坛里的各位大佬，有没有比较系统的入门教程或者建议？  

目前我卡在以下几个环节：  
1. 数据源的获取和处理（比如如何处理缺失值和异常值）  
2. 策略回测框架的选择（PyAlgoTrade、Backtrader还是自己写？）  
3. 实盘接入的注意事项（防止乌龙指、滑点控制等）  

特别想了解：  
- 有没有适合新手的、开箱即用的策略模板可以参考？  
- 如何避免在回测中犯低级错误（比如未来函数、过度拟合）？  
- 实盘和模拟盘的主要差异点在哪里？  

之前看过一些零散的教程，但总觉得不够体系化。希望有经验的前辈能分享下自己的学习路径，或者推荐一些实用的工具/书籍。感激不尽！  

（注：纯技术讨论，不涉及具体策略买卖）

捞月亮的渔民

兄弟你这问题问得很到位啊！作为过来人给你几个实用建议 (｀・ω・´)

数据这块推荐先用Tushare或者AKShare练手，免费又简单。缺失值处理我一般用前向填充+3σ剔除异常值，具体要看数据特性~

回测框架强烈推荐Backtrader！社区活跃文档全，我们量化训练营里专门有两周课时讲这个 (￣▽￣*)ゞ 自己造轮子容易踩坑，特别是时间对齐问题

实盘最怕滑点和网络延迟！建议先用模拟盘跑3个月，我们这边有现成的CTP接口封装，带自动撤单和风控模块...咳咳说多了

未来函数这个坑我当年也栽过！有个简单检查方法：把回测数据分成多段做walk forward测试。对了我们下周有个《避免过拟合的十大技巧》直播课，可以来听听看？

入门书单的话：
1. 《主动投资组合管理》- 必看！
2. 《量化交易如何构建自己的算法交易业务》
3. 我们教研组写的《Python量化实战手册》（小声）

需要策略模板的话，我这边有整理好的双均线/布林带/MACD经典策略源码包，加个微信发你？保证比你自己折腾快三个月！(๑•̀ㅂ•́)و✧

硕雪巧

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2. 必须有6个月以上实盘业绩  
3. 提供策略逻辑说明文档  

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（另：承接策略代写/优化/实盘部署，有量化团队技术支持）  

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PS：楼主说的那些问题我们都有现成解决方案，买策略送全套教程哦~ (￣▽￣*)ゞ