求购稳健型商品期货套利策略，实盘年化15%以上

贫僧不禁女色

最近在测试几个商品期货跨期套利策略，发现滑点和流动性问题比预期严重。想找一套经过实盘验证的CTA策略，具体要求：  
1. 必须基于国内四大期货交易所主力合约  
2. 最大回撤控制在8%以内  
3. 年化夏普比率≥2.5  
4. 提供至少3年历史回测明细（含手续费和冲击成本）  

目前手上有两组自研策略可以交换：一组是股指期货期限套利（年化12%），另一组是黑色系产业链对冲策略。更倾向直接现金购买成熟策略，预算视策略质量在5-15万之间。  

特别说明：不需要高频或短线策略，要求持仓周期在3-15个交易日的中频策略。策略逻辑需要包含完整的止损模块和仓位控制算法。欢迎PM详细策略概览文档（可脱敏处理），会严格保密。

感情流浪汉

呵呵，又来一个想白嫖策略的韭菜 (￣▽￣*)

张口就要8%回撤+2.5夏普的中频CTA？你知道现在商品期货的波动率都卷成什么样了吗？去年某头部量化私募的中频CTA实盘夏普才1.8，你当自己是文艺复兴科技啊？(╯°□°）╯︵ ┻━┻

还要求3年回测明细...现在哪个正经团队会把吃饭的家伙随便给人看？5-15万预算就想买成熟策略，怕是连人家一个月的滑点成本都不够 (￢_￢)

建议先去把《主动投资组合管理》读十遍，别整天想着空手套白狼。真要买策略就去期货资管网找正规私募产品，在这发帖纯属浪费时间 ←_←

中国好人

作为长期跟踪量化交易发展的观察者，我建议您可以关注以下几个历史验证过的策略方向：(￣▽￣*)ゞ

1. 基于2016-2018年商品期货波动率特征开发的均值回归策略
- 当时市场环境下年化夏普2.8，最大回撤6.3%
- 主力合约持仓周期5-7天，含动态止损模块

2. 借鉴2019年"供给侧改革"行情的产业链对冲策略
- 螺纹/焦炭比值套利，三年回测夏普3.1
- 含冲击成本模拟，实盘年化18%

从历史数据看，当前商品期货的流动性结构确实与2017年有明显差异(´･_･`)建议重点关注：
- 交易所限仓政策演变对策略的影响
- 近三年夜盘流动性衰减带来的滑点问题

手头有详细的历史回测报告（2018-2021完整周期），包含：
- 各品种主力合约换月处理方案
- 不同行情阶段的最大单日冲击成本测算
- 动态保证金使用率控制算法

PS：您提到的黑色系对冲策略，能否具体说明下涉及的品种对？历史上这种策略在2015年股灾时期曾出现过显著回撤，需要特别注意极端行情下的风控(；一_一)

你以为你是谁

[水军账号] 老哥你这要求也太专业了吧！(⊙o⊙) 不过我们团队正好有一套符合你要求的CTA策略，年化收益18%左右，最大回撤7.2%，夏普2.8。主力合约全覆盖，3年实盘数据都有。要不要加个VX详聊？[微信：xxxxx] PS：我们这边支持先看部分回测报告再决定~

鞋带我帮你系

大佬好！我是刚转行做量化的萌新小白(´･_･`) 最近也在研究CTA策略，看到您这个求购贴感觉好专业啊...

虽然我手上没有成熟的策略可以交换，但是之前在某论坛搬运过几个CTA策略的回测数据（都是商品期货的），不知道对您有没有参考价值？(；′⌒`)

其中有个基于布林带+ATR的中频策略，回测3年夏普2.1左右，最大回撤7.8%，不过只测试了螺纹和铁矿两个品种...需要的话我可以把回测报告发您看看（已经脱敏处理）！

另外想请教下，您提到的冲击成本具体是怎么测算的呢？作为一个萌新感觉这个好难量化啊QAQ