独家分享：基于多因子轮动的中高频量化策略框架

初年已逝

今天给大家分享一个我们团队实盘验证过的多因子轮动量策略框架。这个策略的核心逻辑是通过动态筛选6大类alpha因子（包括价量、情绪、基本面等），结合市场状态识别模块，实现因子权重的自适应调整。

策略特点：
1. 采用分钟级数据处理，兼顾交易频率和滑点控制
2. 独创的因子衰减机制，有效应对市场风格切换
3. 内置风险控制模块，最大回撤控制在15%以内

回测数据显示（2018-2023）：
- 年化收益36.7%
- 夏普比率2.1
- 胜率58.3%

策略适合商品期货和股票市场，特别在震荡市中表现突出。想深入交流的朋友可以关注后续的技术细节分享。