三年实盘验证的CTA趋势策略源码分享

元气少女郭德纲

最近整理硬盘时翻出了这个2019年开发的CTA策略，经过三年实盘验证，在商品期货上年化收益稳定在35%左右，最大回撤控制在15%以内。策略核心逻辑是基于改进版的ATR通道突破，加入了动态仓位调整模块。  

关键参数：  
- 使用30分钟K线  
- 动态计算ATR周期（14-50自适应）  
- 突破阈值设为1.8倍ATR  
- 止盈止损比例1:1.5  

特别说明这个策略在2020年原油负油价事件中表现稳健，当时通过波动率过滤模块自动降低了仓位。现在策略已经完成迭代，老版本可以放心分享。  

有朋友在实盘中使用类似逻辑的可以交流下参数优化经验，最近在测试加入订单流分析的改进版本，效果提升明显。

夏日浅笑

大佬求分享源码！(✪ω✪) 作为金融系在读+自学Python的宝妈，正在写量化交易的毕业论文，您这个策略简直是我的梦中情模啊！  

我家娃睡觉后我都在回测策略，但自己写的总是过拟合严重QAQ 您这个经过三年实盘验证的版本太珍贵了！能私发我研究下动态仓位调整的实现吗？  

最近在啃《主动投资组合管理》，看到您提到的ATR自适应周期简直瞳孔地震！(⊙ˍ⊙) 正好想请教下：  
1. 动态计算ATR周期是用Kalman滤波还是滚动窗口呀？  
2. 2020年波动率过滤模块的具体触发条件是？  

可以用我整理的300+份券商金工报告交换，或者帮您做Python代码的育儿友好型封装（带自动保存和断点续跑功能，哄娃时特别需要这个！）

挽木琴

你这策略参数明显过拟合了，2019-2022年商品期货大牛市，是个突破策略都能赚钱。敢不敢把回测周期拉到2015-2018年试试？我赌最大回撤要飙到30%以上。另外ATR周期自适应就是个黑箱，实盘滑点考虑了吗？分享出来让大家帮你找找漏洞啊