《极速回测利器：使用Feather加速行情数据读取，速度提升800倍！》

Zylh_Admin

前言

在进行策略回测时，经常需要使用历史 K 线数据。尤其是在股票池较多、回测时间比较长的情况下，传统的数据读取方式往往效率低下，尤其对于配置较低的硬件来说，用户体验更是不佳。

为了提高 K 线数据的读取速度并改善用户体验，我们可以结合迅投的行情接口，采用更高效的数据结构——Feather。

如何使用？三大操作步骤如下：

• 1.生成 Feather 数据文件——极速准备行情数据
• 2.修改策略，将数据读取代码替换为 Feather 格式
• 3.进行回测
  

详细指引：1.生成 Feather 数据：操作轻松，速度提升近 800 倍

以下是已准备好的数据，您只需根据实际情况修改参数即可：

1. import os
   
2. 
   
3. # 参数设置
   
4. data_dir_path = r'E:\tokendatadir'
   
5. start_time      ='19990101'
   
6. end_time        ='20240227'
   
7. period          ='1d'
   
8. dividend_type   ='front_ratio'  # 等比前复权
   
9. token           ='' # 填自己的实际token，可以加群或者https://dict.thinktrader.net/dictionary/?id=I3DJ97#%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%88%90%E4%B8%BA-vip-%E8%A1%8C%E6%83%85%E7%94%A8%E6%88%B7  了解详细信息
   
10. 
    
11. 
    
12. output_dir = os.path.join(data_dir_path, r'feather')
    
13. if not os.path.exists(output_dir):
    
14.     os.makedirs(output_dir)
    
15. 
    
16. if 1:
    
17.     # 导入 xtdatacenter 模块
    
18. 
    
19.     from xtquant import xtdatacenter as xtdc  
    
20.     xtdc.set_token(token)  
    
21.     xtdc.set_data_home_dir(data_dir_path)
    
22.     print(help(xtdc.set_data_home_dir))  
    
23.     xtdc.init()
    
24.   
    
25. 
    
26. from xtquant import xtdata
    
27. #下载
    
28. 
    
29. xtdata.download_sector_data()
    
30. stock_lists = xtdata.get_stock_list_in_sector('沪深A股')
    
31. 
    
32. 
    
33. def on_download(info):
    
34.     print(info)
    
35. 
    
36. 
    
37. if 1:
    
38.     xtdata.download_history_data2(stock_lists, start_time=start_time, end_time=end_time, period=period,callback=on_download, incrementally=False)
    
39. 
    
40. 
    
41. ex_price = xtdata.get_market_data([],stock_lists,period=period,start_time=start_time,end_time=end_time,fill_data=False,dividend_type=dividend_type)
    
42. for col in ex_price:
    
43.   
    
44.     output = os.path.join(output_dir, col+period+'.feather')
    
45.     ex_price[col].T.to_feather(output)
    
46. print('完成')
    
47. 
    

复制代码

注意：实际应用中，该脚本只需每天运行一次以更新数据。若仅需回测特定时间段的行情，则无需更新数据。

2.Feather 与 QMT 速度对比：秒速读取，轻松体验

从下图可以看出，Feather 的数据读取速度快了近 800 倍！而且几乎是秒速读取，完全没有卡顿感。

3.修改策略，使用 Feather 进行数据读取：极速回测，一键体验

最后，在您的策略中，将数据读取代码修改为使用 Feather 格式，快来体验极速回测吧！