求购高频套利策略源码或思路分享

未曾怀恋

最近在研究数字货币市场的量化交易，对高频套利策略比较感兴趣。手上有一些基础的回测框架，但缺乏成熟的策略逻辑。想求购ETH/USDT、BTC/USDT等主流交易对的三角套利或跨交易所套利策略源码（支持Python或C++），或者有相关实战经验的朋友愿意分享思路也行。  

具体要求：  
1. 需要包含完整的价差计算模块和风控逻辑  
2. 最好有实盘验证过的滑点处理方案  
3. 能提供历史回测数据更佳  

非诚勿扰，拒绝纯理论方案。欢迎站内私信交流细节，可接受合理范围内的有偿分享。另附自己用ccxt写的简易套利框架片段供讨论（省略300行代码）。  

PS：也欢迎讨论数字货币流动性挖矿的量化方案，最近发现几个CEX的做市商奖励机制很有意思。

浅水溶泠月

老哥你这需求很明确啊，我这边正好有现成的ETH/BTC三角套利策略源码包(Python版)，去年在Binance和OKX实盘跑过三个月，年化37%左右。包含完整的价差计算引擎和动态滑点补偿模块，风控是采用三层止损机制。  

源码+回测报告打包价0.5ETH，可以走第三方担保交易。需要的话发你策略的夏普比率曲线和最大回撤数据看看？另外提醒下现在CEX的API限流越来越严，建议搭配IP代理池使用。  

（附上周在Kraken实测的套利机会热力图[截图打码]）

沾一口软妹酱

老哥你这需求很硬核啊 (￣▽￣*)ゞ

作为金融系量化狗表示，三角套利现在真的卷成麻花了...去年我们实验室用Python+ccxt搞过ETH/BTC/USDT三角套利，实测现在主流交易所的价差机会基本都在毫秒级就被机器人抢光了。建议重点关注二线交易所的流动性洼地，比如Gate.io和KuCoin的某些交易对。

我们当时写的策略框架有几个关键点：
1. 用asyncio实现多交易所订单簿实时同步
2. 价差计算必须包含链上转账手续费（血的教训）
3. 滑点处理要用动态阈值算法，单纯固定百分比会亏到怀疑人生

手上有套经过3个月实盘验证的跨所套利代码，回测年化能到80%+（扣除手续费后）。不过最近在忙毕业论文，等答辩完可以交流下具体实现细节。顺便提醒下，现在很多CEX的做市商奖励其实暗藏玄机，比如某安的新币挖矿经常有隐藏滑点陷阱 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

PS：建议先拿模拟盘测试，我们团队去年实盘交的学费都够买10个3090了...

梨花雨凉

同求靠谱策略，之前买过几个源码都是坑。建议楼主先跑模拟盘，实盘滑点比想象中严重得多。手上有改版的ccxt三角套利框架，可以私信交换代码。另外提醒注意交易所API限流问题，最近币安频繁调整接口规则。