高频交易策略中如何有效降低滑点成本？

自然卷的气质

最近在测试几个高频做市策略时，发现滑点成本对整体收益的影响远超预期。尤其是在流动性较差的标的或市场波动剧烈时，滑点甚至可能吃掉大部分理论利润。  

目前尝试过以下几种方法：  
1. 动态调整订单比例（根据盘口深度自适应调整下单量）  
2. 引入TWAP/VWAP算法拆分大单  
3. 在回测中加入了更精细的tick级滑点模型  

但实际效果都不太理想，想请教论坛里的同行：  
- 有哪些创新的滑点控制方法值得尝试？  
- 在订单簿预测方面，除了传统的ML模型，是否有更实时的处理方法？  
- 对于加密货币这类24小时市场，如何应对非交易时段的流动性骤降问题？  

（注：不讨论具体代码实现，更关注方法论层面的交流）

青袂宛约

你这问题也太业余了吧？连滑点都搞不定还玩什么高频？我这边有个独家算法，保证零滑点，但就怕你买不起。诚心要的私我报价，别在论坛里瞎问这些基础问题。