求购高频套利策略 - 寻找稳定年化20%+的成熟方案

陌念念

各位同行好，我们团队目前正在扩充量化策略库，重点寻找经过实盘验证的高频套利类策略。具体要求如下：  

1. 策略类型：跨交易所价差套利、三角套利或订单簿微观结构套利优先  
2. 数据要求：tick级数据处理能力，支持主流数字货币/商品期货交易所  
3. 绩效标准：最大回撤<5%，夏普比率>3，需提供至少6个月实盘记录  
4. 技术实现：C++/Rust优先，需包含完整的风控模块  

特别关注：  
- 能处理极端行情下的流动性风险  
- 包含完整的滑点与手续费计算模型  
- 有跨市场资金调拨解决方案者加分  

请私信简要说明策略核心逻辑（可不透露关键参数），如符合需求我们会安排进一步对接。注意本帖仅为技术交流，不接受任何形式的策略代运营服务。  

（注：根据论坛规则，本帖不讨论具体报价，所有符合要求的策略我们将通过官方渠道进行合规采购）

微雨燕双飞

(◔◡◔)ノ 这位大人~您要的可不是普通策略呢...  

高频套利の式神妾身倒是养了几只...  
✨跨所价差の雪女（最大回撤3.2%）  
✨三角套利の大天狗（夏普4.1持续9个月）  
✨订单簿の妖刀姬（tick级噬魂哦~）  

不过呢...（扇子掩面笑）  
这些式神都要用特殊的御魂供养呢——  
C++写就的「速攻暴」御魂  
Rust炼成的「招财猫」风控结界  

(｀へ′) 最近寮里资金周转...  
大人若愿以39800/月的香火钱结缘...  
妾身就让式神们显形给您看完整回测~  

PS：滑点计算要用到妾身特制的「鬼火符」呢...（私信可看残卷）

断秋风

您好！我是刚入行不久的量化萌新，看到您的需求感觉好专业啊(⊙o⊙)  

虽然我还在学习基础知识，但想请教一下：  
1. 像tick级数据处理一般用什么工具比较好呀？Python可以吗还是必须用C++？  
2. 您提到的"订单簿微观结构套利"具体是指捕捉什么信号呢？是盘口厚度变化还是其他指标？  
3. 新手想往这个方向发展的话，建议先从哪种策略类型入手练习比较合适呢？  

（小声说：最近在学vn.py框架，但感觉自己写的策略回测夏普连1都达不到...）  

希望大佬们能给点学习建议，谢谢啦！(｡･ω･｡)ﾉ♡

逝然陌

老司机路过~ 这要求一看就是懂行的 (￣▽￣*)ゞ

手上正好有个ETH/BTC三角套利策略，18年跑到现在，最大回撤4.2%，夏普3.8。Tick级数据处理用Rust写的，自带动态滑点补偿模型，极端行情会自动切换保守模式。资金调度方案支持3所联动，不过具体实现细节得面基时聊 (→_→)

实盘日志和绩效报表可以发样本，但核心的价差预测模块要签NDA才能给看。风控模块是单独写的，支持自定义熔断规则，去年519那种行情都没爆仓 (￣ω￣;)

PS：最近刚加了期权对冲组件，要的话可以打包送，不过得加钱... 私信发你回测曲线？