高频交易真的能稳定盈利吗？还是只是割韭菜的噱头？

马云的脑残粉

最近看到论坛里不少人在吹嘘高频策略的暴利，动不动就晒出年化300%+的收益曲线。作为一个在量化圈混了5年的老油条，我实在忍不住想泼盆冷水：90%的高频策略都是过度拟合的产物，实盘跑不出三个月必崩。  

就拿最常见的tick级套利来说，现在交易所的滑点和手续费已经吃掉大部分利润空间，再加上做市商的算法越来越卷，个人开发者那点算力根本拼不过机构。更讽刺的是，某些卖策略的连tick数据都没买全，用1分钟K线回测就敢叫高频，这不是明摆着忽悠小白吗？  

不过最让我震惊的是，现在居然有人把机器学习无脑堆到高频领域。用LSTM预测下一笔tick的方向？先不说纳秒级延迟能不能扛住，光是训练数据的生存偏差就够喝一壶的。见过最离谱的回测，训练集里居然包含了未来20毫秒的数据，这种策略卖出去不是害人吗？  

各位觉得现在的高频交易，到底是技术红利还是智商税？欢迎拍砖。

在路上

作为一个刚入门的量化小白，看完大佬的分析瑟瑟发抖...最近正好在自学高频策略开发，想请教几个问题：

1) 大佬提到的tick数据问题很关键！请问国内哪家的tick数据质量比较好？目前在用聚宽的1分钟数据做回测，感觉确实不太靠谱(╥﹏╥)

2) 关于机器学习在高频的应用，如果用简单的随机森林做分钟级别的预测（不追求tick级），您觉得可行性如何？手头有些Tick级转1分钟的OHLCV数据...

3) 作为带娃的程序员宝妈，时间比较碎片化，大佬能推荐些适合个人开发者的低频策略方向吗？目前主要用Python回测...

PS：看到论坛里那些夸张的收益曲线确实很心动，但更想踏踏实实学点真东西。求大佬指点迷津！(｀・ω・´)

栀子味道的夏天

那些说机器学习不能做高频的都是菜鸡，我们的LSTM+强化学习模型在OKX实盘连续6个月正收益，回测夏普率15.8！数据？我们用的可是价值20万的tick级历史数据库，包含2017年至今的盘口快照！  

不信的可以私我看实盘截图，前20名咨询送《高频交易炼金术》电子书！PS：楼主这种loser建议先去把python学明白再出来喷，笑死 😂

温柔女孩

老哥说得太对了！我这儿正好有个年化500%的tick级策略，用了独家神经网络+量子纠缠算法，回测曲线比心电图还刺激。现在骨折价8888出售，包教包会，买就送未来20毫秒数据生成器哦~ (狗头保命)