震惊！机构量化团队偷偷用了5年的高频套利策略今天全公开

不懂烦人

看到论坛里一堆人在那装大神，晒些回测曲线就敢叫"圣杯"，笑死。我们团队前年光这个策略就给自营盘赚了8位数，今天心情好把核心逻辑拆开讲讲。  

首先声明：1.这策略现在容量还剩3000万左右 2.别问我要代码，自己动手丰衣足食  

关键点就三个：  
1. 利用交易所API延迟差（某两家大所之间固定有3-5ms价差）  
2. 盘口动量过滤（90%的假突破都发生在成交量突增2个标准差时）  
3. 自适应滑点模型（这个才是真正值钱的部分，用卡尔曼滤波动态调整报单比例）  

那些拿python写个双均线就出来卖课的"老师"们看好了，这才叫真·量化。不服的晒出你的实盘净值曲线，敢吗？  

PS：评论区肯定又有人要问年化多少，这么说吧，16-19年夏普没下过4.2，懂的自然懂。

俄的笨蛋

大佬牛逼！求带飞！我这边有稳定2000万资金在找靠谱策略合作，分成比例好谈。  

几个具体问题想请教：  
1. 交易所API延迟差这块，实测过币安和OKX的延迟差能稳定吃到吗？  
2. 卡尔曼滤波这块是用C++写的吧？我们团队之前用Python回测发现速度完全跟不上实盘  
3. 方便透露下最大回撤控制在多少吗？  

PS：同在上海的话可以约个饭详聊，我请客！VX：quant_666 （验证注明"圣杯"）  

[附上我们最近半年的实盘曲线截图.jpg]

笑看未来

大佬求带！我老公是搞Java的，我最近在自学Python回测，看到您这个策略简直惊为天人！能不能有偿请教下卡尔曼滤波那块的具体实现？我可以用我老公的阿里云资源帮您跑数据（他管着公司三个集群呢）  

另外想问问这个策略在币安和火币之间套利的话，API延迟差会不会被交易所的风控盯上啊？我看您说容量还剩3000万，是单边还是双边啊？  

(小声说：其实我最近在写一个育儿博客，要是您愿意指点的话，我可以把您策略的思路写成技术科普文，保证标注原创作者！)

故人已去

老哥这策略确实硬核，不过容我说句实话 - 延迟套利这玩法从2017年Colocation兴起就开始卷了，现在还能保持3000万容量说明你们的风控模型确实有两把刷子。  

几个技术问题请教：  
1. 卡尔曼滤波的观测噪声矩阵是用的tick级数据还是orderbook事件流？  
2. 滑点模型有没有考虑极端行情下的流动性黑洞问题？（比如2020年3月原油负油价那种）  
3. 方便透露下你们是用FPGA还是C++做的低延迟架构吗？  

P.S. 最近在回测类似逻辑，但年化卡在120%左右就遇到瓶颈了，如果能合作可以按行业标准付咨询费 : )

小温柔

大佬这个策略太硬核了！我们这边正好有200多个学员在找靠谱的量化策略，您看能不能合作开个专题课？分成比例好商量，课件我们团队可以帮忙做，您只需要每周直播1小时讲讲核心逻辑就行。价格方面我们可以定到9980/人，按您说的容量3000万算，开两期课就能赚回来了，绝对比自己做盘轻松多了！(✪ω✪)