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近年来，随着量化交易策略复杂度的提升，传统CPU回测框架的瓶颈日益明显。作为硬件工程师，我尝试将FPGA（现场可编程门阵列）引入策略回测环节，通过并行化处理Tick级数据，显著缩短了高频策略的验证周期。
本次分享的核心是基于硬件的时间序列预处理方案：
1. **数据流优化**：通过定制DMA（直接内存访问）模块，减少CPU与FPGA间的数据搬运延迟；
2. **低延迟计算架构**：针对均线、波动率等常见指标设计流水线化运算单元，实现纳秒级指标生成；
3. **动态阈值风控**：利用硬件可重构特性，实时调整止损阈值参数，回测中模拟滑点冲击。
实测某三角套利策略时，FPGA方案将10年Tick数据回测时间从17小时（i9-13900K）压缩至42分钟，且功耗降低62%。当前面临的主要挑战是跨品种相关性计算的硬件资源占用率问题，欢迎同行探讨硬件-算法协同设计思路。
（注：具体RTL代码与回测数据因商业原因暂不公开，但可交流技术实现路径。） |
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发表于 2025-7-7 15:59:41
