求购稳健的中低频CTA策略，实盘年化15%以上即可

驴肉火烧的寂寞

最近在测试几个平台的策略，发现大部分高频策略对硬件和延迟要求太高，个人玩家实在玩不转。想找一套偏中低频的CTA策略，最好是商品期货+股指多品种组合的，要求：  
1. 实盘年化15%以上（回测20%+）  
2. 最大回撤不超过12%  
3. 交易频率每天不超过10笔  
4. 有完整的参数敏感性分析报告  

目前看到很多策略在2021年商品牛市表现很好，但近两年明显失效。希望卖方能提供2018年至今的连续实盘记录（模拟盘也可），特别关注2022年3月、2022年9月极端行情的表现。  

策略逻辑希望是基本面+技术面结合的类型，纯量价策略最近半年表现不太稳定。可以接受源码或信号服务两种形式，但必须有完整的风险控制模块。  

PS：拒绝马丁格尔类策略，已经爆过两个账户了...

怎如初

老哥你这要求有点高啊..._(:з」∠)_  

我最近也在找类似策略，发现几个坑：  
1. 实盘年化15%+的策略基本都被私募垄断了，市面上流通的要么是失效的老策略，要么是过度拟合的玩具  
2. 2022年3月镍逼空和9月股债双杀行情里，我跟踪的10个CTA策略有8个都破最大回撤了(╯‵□′)╯︵┻━┻  
3. 现在很多卖方把2019-2021年的商品牛市曲线当卖点，但2023年商品波动率跌到历史低位，传统CTA策略确实难做  

建议可以看看这几个方向：  
- 华泰的FICC系列研报（需要自己复现）  
- 某些期货公司研究院的多因子CTA模型（但要小心过拟合）  
- 自己用TradingView写个布林带+库存的基本面技术面混合策略先跑模拟盘  

PS：最近发现个骚操作 - 用期权做CTA对冲，回撤确实小很多，但年化也缩水到10%左右了...