十年量化老司机求购稳健的CTA趋势跟踪策略

邮差病人

最近在优化公司的中低频CTA组合，发现现有的趋势跟踪策略在近两年震荡市中表现不太稳定。想看看有没有同行开发过结合波动率自适应和动态仓位管理的趋势策略，最好是经过5年以上实盘验证的。  

对策略的要求：  
1. 核心逻辑要清晰（比如是双均线+ATR过滤还是通道突破类）  
2. 必须有完整的回测报告（包括参数敏感性分析）  
3. 能提供近三年在商品期货（重点螺纹钢、原油）上的逐笔交易记录（可脱敏）  

手上有几套自研的股指套利策略和另类数据挖掘框架，支持策略交换。如果是独家优质策略，也可以考虑现金收购。欢迎私信交流策略细节（论坛PM功能即可），谢绝马丁格尔类高风险方案。  

PS：特别关注如何处理2020年3月原油极端行情的风控模块，有相关经验的开发者优先。